if und for

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Pythagoras79

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Verfasst am: 08.05.2009, 16:24 Titel: if und for

ich versuche eine volatilität zu berechnen. Mit diesem Code gibt er mir aber nur mein sigma am anfang aus. Ich will dass er mir das erste sigma berechnet wenn der Put-Preis in die nähe der Bedingung siehe unten

Preis Put minus 450 kleiner 0.0001 kommt.

Code:

X=5000;
S=4880;
r=0.04;
q=0.02;
T=0.75;
t=0;

i=0.001;

for sigma=0.25;

d1 = (log(S./X) + (r-q+0.5.*sigma.^2)*(T-t))/(sigma.*sqrt(T-t));
d2 = d1 - sigma.*sqrt(T-t);
N1 = Norm_dist(d1);
N2 = Norm_dist(d2);
N3 = 1-N1;
N4 = 1-N2;
BSM_Put = X*exp(-r.*(T-t))*N4 - S.*exp((-q).*(T-t)).*N3;

if BSM_Put-450 > 0.000001;
then sigma=sigma+i
else sigma
end
end

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steve

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	Beiträge: 2.022

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Verfasst am: 08.05.2009, 16:42 Titel:

Moin,

der Code ist soweit ich das sehe nicht so lauffähig wie du das gerne hättest

Code:

X=5000;
S=4880;
r=0.04;
q=0.02;
T=0.75;
t=0;

i=0.001;

for sigma=0.25; % was soll hier stehen? sigma soll deine Zählvariable sein? Und in welchen Schritten soll bis wohin gezählt werden?!

d1 = (log(S./X) + (r-q+0.5.*sigma.^2)*(T-t))/(sigma.*sqrt(T-t));
d2 = d1 - sigma.*sqrt(T-t);
N1 = Norm_dist(d1);
N2 = Norm_dist(d2);
N3 = 1-N1;
N4 = 1-N2;
BSM_Put = X*exp(-r.*(T-t))*N4 - S.*exp((-q).*(T-t)).*N3;

if BSM_Put-450 > 0.000001; % ich denke BSM_Put-450 soll kleiner (<) sein als 0.000001
then sigma=sigma+i % was ist "then" ?!
else sigma
end
end

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Gruß
Alex
_________________

>> I told me to.

____________________________________
Matlab Cheat Sheet
goMatlab-Knigge - dran gehalten?!
Schon in den FAQ gesucht?
Ist vielleicht bei den Skripten oder den Tutorials was für dich dabei?

Maddy

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Verfasst am: 08.05.2009, 16:45 Titel:

If -Abfragen (und die Erfüllung ihrer Bedingungen) in Matlab solltest du dir nochmal anschauen. Diese For-Konstruktion ist mir auch schleierhaft.

Du kannst den find-Befehl nutzen um Elemente zu finden, die der Bedingung genügen.

Code:

a=find(BSM_Put-450 < 0.000001); % durchsucht Spaltenweise die Matrix
a(1) % Index des ersten Auftretens in der Matrix

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Das Umrechnen vom Index auf Zeilen und Spalten kannst du mittels ind2sub realisieren.
_________________

>> why
The computer did it.

Pythagoras79

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Verfasst am: 11.05.2009, 14:11 Titel: sigma soll zählen

@steve: Ja sigma soll die Zählvariable sein und immer um i erhöht werden solange Put - 450 größer 0,....ist. Sobald es kleiner ist soll sigma genannt werden. So war die Idee.

Pythagoras79

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Verfasst am: 11.05.2009, 16:17 Titel: while schleife

Versuchen das jetzt in eine while schleife zu packen.
Aber irgendwie läuft immer was schief.

Code:

X=5000;
S=4880;
r=0.04;
q=0.02;
T=0.75;
t=0;
sigma=0.25;

n=1;
while n<100
d = BSM_put(S,X,r,q,sigma,t,T)-450
if abs(d) > 0.001

sigma=sigma+0.001,

else sigma
end

n=n+1;

end

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Pythagoras79

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Verfasst am: 11.05.2009, 17:35 Titel: Lösung

Hi, hab jetzt die Lösung selbst gefunden...

Code:

X=5000;
S=4880;
r=0.04;
q=0.02;
T=0.75;
t=0;

Sigma=zeros(1,11);
sigma=0.25;

V=[450:10:550];

for n=1:11

while BSM_put(S,X,r,q,sigma,t,T)<V(1,n)

sigma=sigma+0.0001;
end

Sigma(1,n)=Sigma(1,n)+ sigma;
n=n+1;
end
Sigma

plot(V,Sigma);

title('implied volatility');
xlabel('observed option prices');
ylabel('implied volatilities');

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