In-Sample und Out-of-Sample Daten

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ERC123

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Verfasst am: 14.12.2016, 22:26 Titel: In-Sample und Out-of-Sample Daten

Hallo alle zusammen,

ich muss für eine Studie meine Daten in einem In-Sample und einem Out-of-Sample Teil untersuchen.

Ich habe insgesamt 7828 Daten (30 Jahre)
Ich würde gerne 20 Jahre als In-Sample betrachten und die letzten 10 Jahre als Out-of-Sample.

Die In-Sample Daten sollen täglich rollieren.

Wie würdet ihr so etwas programmier technisch in Matlab produzieren?

Ich habe es folgendermaßen gemacht:

Code:

Daten=xlsread('Daten.xlsx','Daily','B6:M7832'); % Das sind alle 30 Jahre

Test = zeros(2609,12); % Die ersten 10 Jahre

for i = 1:2609
insample = Daten(i:i+5217,:); % bis 5217 sind es 20 Jahre

Funktion ohne Link?

Wäre das so richtig, wenn man es täglich rollierend untersuchen möchte?

Vielen Dank im Voraus

Beste Grüße

[EDITED, Jan, Bitte Code-Umgebung verwenden - Danke!]

Jan S

Moderator


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Verfasst am: 15.12.2016, 14:47 Titel: Re: In-Sample und Out-of-Sample Daten

Hallo ERC123,

Wenn man nicht genau in Deinem Arbeitsfeld beschäftigt ist, sind "In-Sample und einem Out-of-Sample" verwirrende Wörter.
Da das für Matlab aber alles nur Zahlen sind, könnte man die Fachausdrücke auch weglassen und so ein viel größeres Publikum erreichen.

Zitat:

Ich würde gerne 20 Jahre als In-Sample betrachten und die letzten 10 Jahre als Out-of-Sample. Die In-Sample Daten sollen täglich rollieren.

Wie gesagt: Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.

Der gepostete Code sieht okay aus.

Gruß, Jan


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