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Kalman Filter mit zwei Korrektur Gleichungen |
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| vwsteven |
Forum-Newbie
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Anmeldedatum: 14.04.13
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Verfasst am: 14.04.2013, 18:20
Titel: Kalman Filter mit zwei Korrektur Gleichungen
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Hallo
ich versuche einen Kalman Filter herzustellen der den preis von 6 Aktien berechnet als die summe von einen gemeinsamen und einen individuellen Faktor.
Die Prädiktion Gleichung soll also wie folgt aussehen (i ist eine Aktie und t ist Zeitpunkt, wie immer)
Preis (i,t) = lambda1(t)*GemeinsamenFaktor(t) + lambda(i,t)*IndividuellenFaktor(i,t) + Fehlerterm(i,t)
Beide Faktoren sollen als AR(1) Gleichung in zwei Korrektur Gleichungen berechnet werden.
Kann jemand mir hierbei helfen? Ich habe mühe damit zwei Korrektur Gleichungen einzubauen, sowie diese als AR(1) zu definieren.
danke!
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