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Kalman filter
 

thomas0815
Forum-Century

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Beiträge: 153
Anmeldedatum: 13.05.09
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 19.11.2010, 10:59     Titel: Kalman filter
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

gibt es in Matlab eine nicht zu umständliche Möglichkeit Parameter einer stochastischen Differentialgleichung zu schätzen?

ich habe folgendes Modell

Code:

dlamda=-kappa*lambda*dt+sigma_v*dZ_v
depsilon=mu*dt+sigma_e*dZ_e
 


in diskreter schreibweise:

Code:

Lambda[t]=lambda[t-1]-kappa*lambda[t]*delta_t+epsilon_l
epsilon[t]=epsilon[t-1]+mu*delta_t+epsilon_e
epsilon_l=sigma_v*sqroot(delta_t)
epsilon_e=sigma_e*sqroot(delta_t)
epsilon_l~  N(0,L)
epsilon_e~ N(0,R)

ln(S[t])=lambda[t]+epsilon[t]
 


S(t) ist die gegebene Zeitreihe mit 800 Beobachtungswerten.

Ich möchte nun unter Anwendung eines Kalman filters die folgenden Parameter schätzen:

kappa
Mu
L
R

Da ich es vermeiden möchte, ein Programm zur Ertsellung des Zustandsraummodells und für den Kalmanfilter zu schreiben, möchte ich nachfreb, ob von euch jemand eine Idee hat, wie ich das effektiv und effizient umsetzen kann.

Danke für eure Hinweise und Hilfe.

Viele Grüße,
Thomas
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