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Kann mir jemand bei diesem Code helfen?
 

Gast_blackhawk

Gast

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     Beitrag Verfasst am: 23.05.2008, 17:48     Titel: Kann mir jemand bei diesem Code helfen?
  Antworten mit Zitat      
Kann mir jemand erklären was dieser Code macht?
Payoff, prices, cfws sind jewals 50x1 Vektoren.

Der Code wird in einem Programm zur Schätzung des Continuations Values einer Swing Option benutzt.



Code:

function c = cont_values(payoff,prices,cfws)

[zeile spalte wert] = find(payoff);
[m n] = size(payoff);
red_prices = prices(payoff>0);
red_cf = cfws(payoff>0);
p = polyfit(red_prices,red_cf,2);%Least Sqaure Regression
red_cont = polyval(p,red_prices);
cont = sparse(zeile,spalte,red_cont,m,1);
c = full(cont);


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