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Kennt sich jemand mit DCC GARCH Code von Kevin Sheppard aus?
 

Esmail
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Beiträge: 1
Anmeldedatum: 01.06.15
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 01.06.2015, 10:59     Titel: Kennt sich jemand mit DCC GARCH Code von Kevin Sheppard aus?
  Antworten mit Zitat      
Hallo zusammen,

wie der Titel meiner Frage verrät, komme ich beim DCC GRACH Code von Kevin Sheppard MFE Toolbox nicht weiter Sad( Es geht darum, dass ich bei vier Variablen die sog. "Time Varying Correlations" darstellen bzw. ploten möchte. Ich gebe den folfende Code ein:

Code:
[PARAMETERS,LL,HT,VCV,SCORES]= dcc(DATA,[],1,0,1)


alles funktioniert wunderbar und werden alle in der Klammer geforderten Outputs zurückgegeben. So ich weiß aber, dass ein DCC Engle MGARCH folgenderweise aufgebaut ist:
Code:

DATA=H(t)^1/2*epsilon(t)

H(t)=D(t)*R(t)*D(t) und
R(t)= diag[Q(t)^1/2] * Q(t) * diag[Q(t)^1/2]
 

wo

H(t): die "Conditional Standard Variation" und
R(t): meine "Conditional Correlation" Matrizen darstellen sollen.


Aber ich verstehe die folgenden Sachen nicht:

- was sind die Output-Matrizen "VCV" und "SCORES"? Was sagen sie aus?
- wo bleibt meine R(t) Matrix? Die Inhalte dieser Matrix muss ich doch am Ende ploten, wenn ich die "Time Varying Correlations" grafisch darstellen möchte oder?

Kann jemand mir bitte dabei helfen? Bitte...

Viele Grüße
Essi
edit winkow: bitte code umgebung benutzen
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