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ökonomisches Modell mit Impulsreaktionsfunktionen |
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| Tartaglia |
Forum-Newbie
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Verfasst am: 17.05.2010, 12:50
Titel: ökonomisches Modell mit Impulsreaktionsfunktionen
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Hallo zusammen,
ich versuche gerade für ein sehr kleines einfaches ökonomisches Modell die Impulsreaktionsfunktionen zu berechnen.
Mein Modell besteht aus den folgenden 2 Gleichungen:
PD=\beta_1*y
y=y_(t-1)+\epsilon
CR= alpha*PD (ich habe die Gleichung etwas verkürzt)
bk=(BCZERO*((y/Y_ss)^BCONE))*q*k
mit (CR= capital requirement, PD=probability of default, y=output, q=Tobin's q, k=kapital, alles andere sind Parameter), wobei y mein exogener autoregressiver Schock ist. Bei meiner Suche nach Vorlagen im Web bin ich leider nur auf sehr komplizierte Codes aufmerksam geworden.
Hat jemand vielleicht eine Idee oder Vorlage wie man es machen kann?
Was ich also darstellen möchte ist, wie wirkt sich ein Schock auf y auf dieses Gleichungssystem aus.
Tartaglia
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| Vito |
Forum-Guru
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Beiträge: 315
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Verfasst am: 17.05.2010, 14:31
Titel:
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| Tartaglia |
Themenstarter
Forum-Newbie
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Beiträge: 2
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Verfasst am: 17.05.2010, 14:42
Titel:
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Danke Vito, das sieht schon mal sehr interessant aus.
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