|
|
|
Korrelation mit rolling window |
|
| matlabbrig |
Forum-Fortgeschrittener
|
 |
Beiträge: 52
|
|
|
|
Anmeldedatum: 17.06.12
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
 |
|
Verfasst am: 06.08.2012, 15:14
Titel: Korrelation mit rolling window
|
 |
| |
 |
 |
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Datensatz mit 141 Aktien. Zunächst habe ich sie auf 2500 Tage gekürzt, dann die Renditen berechnet und in eine Tage(Renditen) x Aktien-Matrix speichern lassen.
Nun möchte ich die Korrelation der Aktien untereinander in eine Zeitreihe bekommen. corrcoef gibt mir ja definitionsgemäß, auf zwei Aktien angewandt, eine 2x2-Matrix, also einen effektiv aussagekräftigen Wert der zweimal auf der Diagonale steht.
Um die Korrelation im zeitlichen Verlauf zu erhalten möchte ich nun mit einem rolling window von 30 Tagen arbeiten, d.h. der Korrelationskoeffizient von Tag 1-29 gibt den Korrelationswert für Tag 1 der Ergebniszeitreihe, der Korrelationskoeffizient der Tage 2-30 den Wert für Tag 2, usw..
Leider bekomme ich dabei immer assignment mismatch-Fehler und ähnliches, ich bekomme es als noob einfach nicht hin 
Wäre für Hilfe sehr dankbar, auf Anfrage kann ich natürlich auch den Code/die Daten zur Verfügung stellen. Danke!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
|  RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2025
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|
