Verfasst am: 26.09.2012, 03:29
Titel: Korrelation schießt in die Höhe bei datenmischung
Hallo Leute,
ich bin angesichts meines Problens völlig verwirrt:
Stellt euch vor ihr habt eine NX2 Matrix und wollt die korrelation zwischen der ersten und zweiten spalte berechnen. Dies ergibt einen Wert, der zunächst auch plausibel erscheint.
Wenn ich dann aber die Beobachtungen jeder zeile zufällig miteinander mische(die beobachtungen dürfen also die spalte wechseln,nicht die reihe) und dann die korrelation berechne, bekomme ich auf einmal eine absurd hohe korrelation, die völlig von der vorgängerkorrelation abweicht.
Code:
function[ pseudorho, truerho ] = blub( data,q,H )
%%data=tx1 column vector
%%q= lag of your acf
%%H= max. Lag
t=size(data,1);
histories=zeros(H+1,t-H);
idx=ceil(rand(H+1,t-H)*(H+1));
for i=1:(t-H)
histories(:,i)=data(i:H+i,1);
end
temp=zeros(H+1,t-H);
for k=1:size(idx,2);
for j=1:H+1
temp(j,k)=histories(idx(j,k),k);
end end
t=H+1;
temp=temp';
pseudorho=corrcoef(temp(:,t),temp(:,t-q));
pseudorho=pseudorho(2,1);
histories=histories';
truerho=corrcoef(histories(:,t),histories(:,t-q));
wenn ich die funktion mit renditen ausm S&P500 hergeleitet füttere und q=1 und H=1 setze, bekomme ich für die originalen daten(histories in meinem script) eine korrelation von 0.0097 heraus. Wenn die gemischten daten genommen werden(temp in meinem script), habe ich auf einmal eine korrelation von 0.5733. das ist doch total absurd.
könnt ihr mir weiterhelfen?
blubb
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Verfasst am: 26.09.2012, 10:48
Titel:
hallo, der threadersteller nochmal.
das ganze macht doch sinn, dadurch dass ich mit zurücklegen mische, kommt es des öfteren vor, dass in der ersten und zweiten spalte dann auf einmal die selbe zahl steht,so dass die korrelation nach oben schiesst.
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