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Kovarianz Matrix mit NaNs ausrechnen |
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| Tom |
Forum-Newbie
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Beiträge: 7
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Verfasst am: 28.06.2010, 13:21
Titel: Kovarianz Matrix mit NaNs ausrechnen
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Hallo,
ich hab folgendes Problem. Ich habe einen recht großen Datensatz mit N (ca.400) Variablen und T (ca.400) Observationen. Manche der variablen haben aber NaNs (meistens am Anfang, da die Daten erst später erhoben worden sind). Ich möchte aus den daten X eine Varianz Kovarianz Matrix erstellen, aber nicht einfach mit XX oder mit cov(x), da ich die missing values nicht auffüllen möchte, oder löschen möchte. Für die diagonale der Varianz-Kovarianz Matrix benutze ich einfach den nanvar Befehl, das funktioniert ohne Probleme. Nancov funktioniert nicht, da dies die ganze Zeile löscht, so dass ich fast alle meine Beobachtungen verliere.
Aber, ich möchte eine Varianz Kovarianz Matrix erstellen bei der die einzelnen Kovarianzen individuell ausgerechnet werden zwischen den Variablen. Das Ganze mit folgenden Einschränkungen:
1) Nur die Kovarianz ausrechnen, wenn beide Variablen Observationen für das gegebene Datum haben
2) Die Anzahl der Beobachtungen für die einzelnen Kovarianzen in einer eigene Matrix eintragen.
Ich habe leider keine Ahnung wie ich die N(N-1)/2 (die Anzahl der Varianzen) Kovarianzen ausrechnen und einfügen kann.
LG
Tom
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| Titus |
Forum-Meister
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Beiträge: 871
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Verfasst am: 29.06.2010, 13:19
Titel:
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Hallo,
bin nicht sicher, aber naiver Weise hätte ich sowas probiert:
mit einem entsprechenden Einfügen in die Gesamt-Kovarianz-Matrix ...??
Titus
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