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Loop von Regressionen erstellen.
 

razorlazor
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Beiträge: 2
Anmeldedatum: 29.04.17
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 29.04.2017, 16:57     Titel: Loop von Regressionen erstellen.
  Antworten mit Zitat      
Hallo.

Ich schaue mir gerade das Markt Modell an in Finanzmarkttheorie und will dabei die Marktrendite auf die individuelle Aktienrendite regressieren.

Nun sieht das so aus für eine einzelne Regression. Wie kann ich das ganze nun loopen, dass ich direkt den Output für alle Aktien erhalte?
R ist eine 324x40 Matrix und Rm ist eine 324x1 Matrix.

Code:
results = fitlm(Rm,R(:,1))


Ich habe sowas gefunden im Internet:
Code:
for i = 1:40
    mdl(i) = LinearModel.fit(Rm,R(1:i);
end


Das funktioniert aber leider nicht bei mir..
Ich bedanke mich schon im voraus für Vorschläge und Antworten.
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Harald
Forum-Meister

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Beiträge: 24.502
Anmeldedatum: 26.03.09
Wohnort: Nähe München
Version: ab 2017b
     Beitrag Verfasst am: 29.04.2017, 21:28     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

Zitat:
Das funktioniert aber leider nicht bei mir..

Und was funktioniert daran nicht? Bekommst du eine Fehlermeldung? Welche? Ein unerwartetes Verhalten? Inwiefern?

Hast du schon versucht, deinen eigenen Ansatz in eine Schleife zu packen? Wie, und welche Probleme gab es dabei?

Grüße,
Harald
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razorlazor
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Beiträge: 2
Anmeldedatum: 29.04.17
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 30.04.2017, 11:41     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Es hat geklappt mit dem:

Code:
results=cell(40,1);
for i=1:40
    results{i} = fitlm(Rm, R(:,i));
end


oder auch mit dem:

Code:
for i=1:40
    stats(i) = regstats(R(:,i),Rm);
end


Wie kann ich nun zum Beispiel nur die 40 t-Values oder nur die 40 betas raus extrahieren?
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