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Lsqnonlin: Frage zu Konstruktion |
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| TeChierys |
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Verfasst am: 20.12.2015, 00:02
Titel: Lsqnonlin: Frage zu Konstruktion
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Hallo zusammen,
bin auf neue Baustelle gestoßen und saß vergeblich den ganzen Tag dran.
Es ist ein nichtlineares Fitting Problem um 3 Parameter rauszufinden. Dazu habe ich 3 Modellwerte gegenüber 3 Marktwerte. In aller drei Modellen sind die unbekannte Parameter vorhanden.
Die Parameter sind ein Vektor von Zahlen zwischen 0 und 1, Sigma(1) ...Sigma(n), und zwei positive reelle Zahlen H und B.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Der Algorithmus beschreibt sich wie folgt: (gesamter Text im Anhang)
Eingaben: - n mal CDS_Spreads für verschiedene Laufzeit (S ; : : : ; STn),
- the last published tier 1 capital ratio , c,
- and the spot price of the equity, E0,
Kalibration:
1. simulated annealing is used to set a starting point, x(0), in the region X := (0, 5)*(0,1)*(0,1)^n.
2. starting from x(0), we used Levenberg-Marquardt to find the optimum point p, in the state space X := \R_+ * (0, 1) * \R_+^n, whereas we considered the set of market observables M = (S(1) ,... , S(10); c;E0).
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
So, jetzt mein Problem. Ich weiß überhaupt nicht, wie es funktionieren soll mit 3 verschiedene Parameter in lqsnonlin. Soll ich die als ein Datenvektor ansehen? also x=(H,B,sigma(1)...sigma(n));
errorfun(i)=@(x) Marktwert(i)-Modellwert(i);
[x(i)]=lsqnonlin(errorfun(i),...);
Oder getrennt angehen:
errorfun(i)=@(H,B,sigma) Marktwert(i)-Modellwert(i);
[H,B,sigma]=lsqnonlin(errorfun(i),...);
Beste Grüße
TeChierys
| Beschreibung: |
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| Dateiname: |
Calibration.JPG |
| Dateigröße: |
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| Heruntergeladen: |
345 mal |
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