Matching funktion

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Verfasst am: 21.04.2010, 06:07 Titel: Matching funktion

Hallo zusammen,

ich bin quasi ein blutiger Anfänger und versuche mich gerade hilflos mit Matlab.

Mein Problem ist das folgende:
Ich habe zwei Industrien, in denen Firmen von idiosynkratischen Schocks getroffen werden (Vektoren delta und eta). Industrie J besteht aus 1000 Firmen, Industrie I aus 100. Ich habe nun zunächst ein zufälliges Matching (match) zwischen den Industrien erzeugt, möchte nun allerdings eine gewisse zuvor spezifizierte Korrelation erreichen.
Dachte ich könnte das via finmincon erreichen, war allerdings vergeblich.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.

Anbei mein Code:

Code:

function [x,match2,Corr_eta_delta,Corr_eta_delta_hat,fval] = Calibration2

J=1000;
I=100;

match = zeros(2.5*J,2);

a = [1:J/4;1:J/4;1:J/4;1:J/4 ];
b = [J/4+1:J/2;J/4+1:J/2;J/4+1:J/2];
c = [J/2+1:3/4*J;J/2+1:3/4*J];
d = [3/4*J+1:J];
match(:,1) = [a(:);b(:);c(:);d(:)];
match(:,2) = random('unid',I,[2.5*J,1]);

match1 = match(:,1);
match2 = match(:,2);
Corr_input = -0.3;
delta = random('normal',0.1,0.15,[I,1]);
eta = random('normal',0.1,0.15,[J,1]);

f = @(x)loss_function1(x,match1,eta,delta,Corr_input);

% Start with the default options
options = optimset;
options = optimset(options,'Display' ,'iter');
options = optimset(options,'LargeScale' ,'on');
options = optimset(options,'TolFun' ,1e-15);
options = optimset(options,'TolX' ,1e-15);
options = optimset(options,'TolCon' ,1e-15);
options = optimset(options,'MaxFunEvals' ,30000);
options = optimset(options,'MaxIter' ,30000);
[x,fval] = ...
fmincon(f,match2,[],[],[],[],1,100,[],options);

Corr_eta_delta = corr(delta(match2), eta(match1));
Corr_eta_delta_hat = corr(delta(x), eta(match1));

end

%Meine Zielfunktion lautet:
function Bias_2 = loss_function1(x,match1,eta,delta,Corr_input)

y = round(x);

Corr_eta_delta = corr(delta(y), eta(match1));

Bias_2 = (Corr_eta_delta - (Corr_input))^2;

end

Funktion ohne Link?

Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Habe absolut keine Ahnung was ich falsch mache.

Besten Dank

Gruß


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