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Maximum Likelihood Schätzung |
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| DerTony |
Forum-Newbie
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Verfasst am: 06.05.2010, 19:08
Titel: Maximum Likelihood Schätzung
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Hallo,
ich bin Anfänger in Matlab und benötige für eine statistische Fragestellung Hilfe von Profis. Für eine empirische Analyse muss ich Variablen aus zwei Formeln mittels Maximum Likelihood (ML) schätzen. (Die Formeln stehen im Dateianhang)
Es sollen die drei Thetas gleichzeitig aus den beiden Formeln geschätzt werden. Die Variablen V^L, L, ß^U, D, ß^D, E und ß^E sind bekannt. u und v sind die Störterme der jeweiligen Gleichungen. V^U ist unbekannt.
Ich habe leider keinen Code, auf dem man aufbauen könnte. Kann mich jemand bitte beraten, wie ich diese ML-Schätzung in Matlab umsetzen kann? Ich kann jede Hilfestellung gut gebrauchen!
Das Verfahren stammt aus einem wissenschaftlichen Paper, dass auch als Dateianhang beigefügt ist.
Vielen Dank für eure Hilfe vorab,
Tony
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
Korteweg_The costs of financial distress across industries.pdf |
| Dateigröße: |
480.02 KB |
| Heruntergeladen: |
1299 mal |
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
Formeln.doc |
| Dateigröße: |
51 KB |
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| Thomas84 |
Forum-Meister
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Verfasst am: 07.05.2010, 06:35
Titel:
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Hallo,
ich seh da nicht ganz durch. Was hast du denn für Daten (welche Variable) ? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Gleichungen? auf der linken Seite steht ja fast das Gleiche. Wie sind u und v verteilt ? (gaußförmig,... ?)
viele Grüße
Thomas
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| DerTony |
Themenstarter
Forum-Newbie
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Beiträge: 2
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Verfasst am: 07.05.2010, 12:04
Titel:
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Hallo Thomas,
u ist iid normalverteilt mit Mittwelwert 0 und konstanter Kovarianzmatrix.
v ist iid normalverteilt mit Mittwelwert 0 und hat zusätzlich eine "contemporaneous covariance" mit u, die beiden Störterme sind also miteinander korreliert.
Beide Gleichungen sind aus Formel 18 aus dem Paper abgeleitet, siehe hierfür auch Appendix A, S. 29.
Die Daten des Panel Datesatzes
- V^L: Marktwert des verschuldeten Unternehmens
- L: Leverage, hier D / V^L
- ß^U: Asset Beta des unverschuldeten Unternehmens
- D: Marktwert des Fremdkapitals
- ß^D: Fremdkapital Beta
- E: Marktwert des Eigenkapitals
- ß^E: Eigenkapital Beta
habe ich vorliegen. V^U (Marktwert des verschuldeten Unternehmens) kann nicht beobachtet werden, ist also unbekannt.
Wir können uns auch gerne telefonisch kurzschliessen, schreib mir doch einfach eine Email an tony_goes_for_matlab@hotmail.de
Gruß,
Tony
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