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Mean-Variance-Portfoliooptimierung |
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| Diavolo1990 |
Forum-Newbie
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Beiträge: 4
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Anmeldedatum: 09.11.15
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Verfasst am: 10.11.2015, 18:32
Titel: Mean-Variance-Portfoliooptimierung
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Hallo Zusammen,
ich kann im Rahmen meiner MA leider nicht auf die Financial-Toolbox zurückgreifen und muss die Optimierung nun "selber" machen.
Ich habe einen Vektor mit Anteilen der einzelnen Anlagen im Portfolio.
[10,1]
Zwei weitere Vektoren beschreiben alle möglichen Zweier-Kombinationen des gerade beschriebenen Vektors.
Hier Vektor 1: [1:190] und Vektor 2: [1:190]
Diese habe ich über die Funktion nchoosek([10,1],2) erstellt.
Wie kann ich aus einer weiteren Matrix [10x10] die entsprechenden Korrelationen auslesen zu den entsprechenden Kombinationen?
Vllt hat ja jemand ne Idee. Vielen Dank im Voraus.
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