Mehrdimensionale ODE für Hybrid Kalmanfilter

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kurtisblow

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Verfasst am: 08.05.2016, 10:39 Titel: Mehrdimensionale ODE für Hybrid Kalmanfilter

Hi,

Beim Hybrid Kalmanfilter muss man eine ODE für die Kovarianz Matrix lösen, die wie folgt lautet:

dP/dt = A*P + P*A' + L*Q*L'

In meinem Fall is P eine 3x3 Matrix, was mir also 9 ode's ergibt. Doch wie löse ich das in Matlab am effizientesten?

Man kann ja mit ode45 ode's lösen, was bei normalen Gleichungssystemen (vektoriellen Systemen) auch funktioniert.

Ich habe folgendes probiert, was aber von den Dimensionen her nicht geht:

Code:

function dP=ode45_P(t,P)
dP=zeros(3); %3x3 Covariance Matrix
dP = A*P + A*P'+ L*Q*L';
end

options = odeset('RelTol',1e-4,'AbsTol',[1e-4 1e-4 1e-5]);
[T,P] = ode45(@ode45_P,[tm-dT tm],P_init,options);

Funktion ohne Link?

Gruss Kurt

Harald

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Verfasst am: 09.05.2016, 16:43 Titel:

Hallo,

P und dP sollten Vektoren sein. Du kannst am Anfang und Ende deiner Funktion mit reshape entsprechende Umformungen vornehmen.

Dann sollten A, L und Q noch übergeben werden, siehe dazu
http://www.mathworks.com/help/matla.....meterizing-functions.html(meine bevorzugte Lösung: anonymous functions)

Grüße,
Harald

kurtisblow

Themenstarter

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Verfasst am: 09.05.2016, 17:05 Titel:

Danke, hat geklappt. Es hat sogar wie bei mir am Anfang beschrieben funktioniert (bzw. musste noch die 'AbsTol' ändern). Das Problem war, das P_init irgendwie eine 9x1 statt 3x3 Matrix war.

Gruss Kurt


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