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Mögliche Ansätze, Simulation High Frequency Trading |
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| Bircher Müsli |
Forum-Newbie
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Beiträge: 4
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Anmeldedatum: 25.04.14
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Verfasst am: 25.04.2014, 14:05
Titel: Mögliche Ansätze, Simulation High Frequency Trading
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Hallo zusammen,
ich versuche momentan ein Modell zu simulieren, das die Auswirkungen von High Frequency Trading darstellt, es gibt ja gewisse Strategien wie z.B. die Liquiditätsbereitstellung mit derer HFT-Aktuere agieren..
Nun würde ich möglicherweise anhand der Black-Scholes Funktion:
(log(A_start(t+250)/D(t+250))+(r(t)+sigma_start^2/2)*(T-t))/(sigma_start*sqrt(T-t))
versuchen eine Simlutation aufzubauen, ist die Basis der Black-Scholes die richtige Wahl, oder gibt es vll. eine bessere Funktion an derer man HFT darstellen kann?
Grundsätzlich möchte ich ansich nur Geld und Briefkurse gegeneinander laufen lassen und dort vll. Parameter einbauen wie Geschwindigkeit usw. umso die Auswirkungen darzustellen..
Hat vll. jemand einen Tipp, wie ich diesen Ablauf akurat darstelle, entschuldigt bitte meine "sproadische Beschreibung", bin noch Beginner im simulieren..
Danke im voraus!!!
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