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Minimierung
 

psigh
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Beiträge: 118
Anmeldedatum: 16.06.10
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 14.08.2010, 14:06     Titel: Minimierung
  Antworten mit Zitat      
Hallo Leute,


ich versuche gerade, eine einfache Funktion zu minimieren mit fmincon

n:
Code:

function fullexample
x0 = [0.5; 0.5];
lb = [0; 0];
ub = [ 1;  1];
A = [1  1 ];
b = [1];
     
[x,fval,exitflag]=fmincon(@myobj,x0,A,b,[],[],lb,ub);

%---------------------------------------------------------
function f = myobj(x)

f = (x(1)*0.5+x(2)*0.1+x(1)*x(2)*0.074)^2/((0.07*x(1)+0.02*x(2))-0.7)^2;
 
(alt+c)


Es ist eine einfache 2-Wertpapiere-Portfoliooptimierung. Zum Testen.

Im Zähler steht die Varianz des Protfolios und im Nenner der Erwartungswert der Rendite abzüglich Mindestrendite. Die Zahlen hab ich mir ausgedacht.

Diese Funktion hat bestimmt eine Lösung, die die Nebenbedingungen erfüllt.
Aber irgendwie funktioniert es nicht.



Vielen Dank,

Dominik
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