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Monte Carlo in Matlab

 

Gast1234567

Gast


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     Beitrag Verfasst am: 11.05.2020, 12:17     Titel: Monte Carlo in Matlab
  Antworten mit Zitat      
Hallo,
Ich möchte eine Monte Carlo Analyse in Matlab durchführen, dabei habe ich einen festen Wert gegeben und dieser soll mit einem Stochastischen Faktor über mehrere Zeitperioden multipiziert werden.

X = Y *(1+z)^t
in dieser Form, meine Variable Z ist hierbei eine probability density function.
Wie kann ich dies in Matlab darstellen?

Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen


Harald
Forum-Meister

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Version: ab 2017b
     Beitrag Verfasst am: 11.05.2020, 12:50     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

die Faktoren für jeden Zeitschritt als Vektor zusammenfassen und dann prod / cumprod verwenden.
Wenn du viele Pfade rechnen willst, dann eine Matrix statt eines Vektors. In der Matrix stellt jede Spalte einen Pfad dar.

Grüße,
Harald
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