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Monte Carlo Methode zur Simulation von kritischen Werten |
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Verfasst am: 11.12.2014, 02:12
Titel: Monte Carlo Methode zur Simulation von kritischen Werten
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Hallo,
ich stehe vor einem kleinen Problem, da ich kein Programmierer bin.
Für meine Abschlussarbeit sind im Rahmen einer statistischen Auswertung unter anderem Anpassungstests (GOF Tests) nach Anderson Darling durchzuführen. Nun würde ich gerne neben den vorgeschlagenen Verteilungstypen (Normal-, Lognormal-, Exponentialverteilung und Weibull Verteilung) auch die Burr oder GEV Verteilung als theoretisches Verteilungsmodell testen.
Die Verteilungsparameter zu schätzen und die Teststatistiken zu ermitteln funktioniert, nur den richtigen kritischen Wert zu ermitteln und somit den Hypothesentest abzuschließen gelingt mir nicht.
Vielleicht hat einer von euch Erfahrung oder einen Vorschlag wie z.B. die kritischen Werte für die GEV oder Burr Verteilung mithilfe von Monte Carlo Simulationen zu ermitteln sind. Hier habe ich leider keine Erfahrungen und weiss mir nicht weiter zu helfen.
Vielen Dank und liebe Grüße Freyja!
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