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Monte-Carlo Simulation mit verschiedenen Parameter-werten
 

Franzi.

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     Beitrag Verfasst am: 22.02.2016, 11:34     Titel: Monte-Carlo Simulation mit verschiedenen Parameter-werten
  Antworten mit Zitat      
Hallo Zusammen,

ich möchte einen Markt simulieren und habe hierfür folgendes Gleichungssystem gelöst:

Code:
syms q1 s1 q2 s2 d g theta mu c11 c12 c21 c22
eqn1=d*s1+g*s1-q2*theta-c11-2*q1+1==0;        
eqn2=d*q1+g*q1-mu*s2-c12-2*s1+1==0;          
eqn3=d*s2+g*s2-q1*theta-c21-2*q2+1==0;        
eqn4=d*q2+g*q2-mu*s1-c22-2*s2+1==0;  

sol = solve([eqn1, eqn2, eqn3, eqn4], [q1,s1,q2,s2]);

q1 = sol.q1;
s1 = sol.s1;
q2 = sol.q2;
s2 = sol.s2;


Sodasss ich also q1, q2, s1, s2 in abhängigkeit der Paramter d g theta mu c11 c12 c21 c22 habe.

Nun möchte ich für d,g,theta,mu alle Werte zwischen 0 und 1 in 0,1-Schritten einsetzen (also jede kombination einmal) und in jeder möglichen Kombination für c11,c12,c21,c22 random Var. zwischen 0 - 0,01 einsetzen und diesen Vorgang 1000mal wiederholen.
Jede Kombination von d,g,theta,mu soll also 1000mal simuliert werden. Ich hab bis jetzt folgenden Code:

Code:
seq = 0:0.1:1;

for d = seq
    for g = seq
        for mu = seq
            for theta = seq

                % Shock ...
                c11 = randi([0 10],1)/1000;
                c12 = randi([0 10],1)/1000;
                c21 = randi([0 10],1)/1000;
                c22 = randi([0 10],1)/1000;


Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie ich die n = 1000 da rein bekomme und wie ich dann q1,q2,s1,s2 berechnen kann.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen!

Liebe Grüße
Franzi


Harald
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     Beitrag Verfasst am: 22.02.2016, 13:46     Titel:
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Hallo,

n=1000 kann über eine weitere for-Schleife erreicht werden. Allerdings sollte dabei auch die Rechenzeit im Auge behalten werden.

Einsetzen kannst du mit subs . Es kann allerdings schneller sein, das Gleichungssystem direkt numerisch zu lösen. Zumindest sollte man darüber nachdenken, die symbolischen Ausdrücke mit matlabFunction in Function Handles umzuwandeln.

In welcher Form sollen denn die Ergebnisse gespeichert werden?

Grüße,
Harald
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Franzi.

Gast

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     Beitrag Verfasst am: 22.02.2016, 14:57     Titel:
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Hallo Harald,

vielen Dank für deine Antwort. Das mit Matlabfunction ist ein guter Hinweis. Ich kann also q1 in eine Funktion umwandeln und diese dann in die Schleife integrieren?

Code:


Ich hab mir schon gedacht, dass das eine lange Berechnung sein wird. Ich werde es zunächst ohne die n=1000 schleife probieren (also c11.... nur einmal eine Random Number zuweisen) um zu gucken ob mein Modell funktioniert.

Im Ergebnis möchte ich für jede Kombination von d,g,mu,theta jeweils einen Wert für q1,q2,s1,s2 erhalten und daraus dann jeweils Korrelationskoeffizienten errechnen (zwischen q1 und q2 bzw. s1 und s2).

Liebe Grüße
Franzi
 
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