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Monte Carlo Simulation und Verteilungsfunktionen

 

Randle810
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     Beitrag Verfasst am: 05.12.2013, 16:39     Titel: Monte Carlo Simulation und Verteilungsfunktionen
  Antworten mit Zitat      
Hallo zusammen,

stehe vor folgendem Problem und bräuchte euren Rat:

Eine Zielfunktion hat als Eingangsgrößen zwei verschiedene Verteilungen (z.B. Normal und Exponential).

Mit Hilfe einer Monte Carlo Simulation würde ich gernde die Verteilung der Zielgröße berechnen.

Kann mir jemand weiter Helfen, wie ich das Projekt am besten angehe oder wo ich entsprechende Infos finde. Bin leider noch recht neu in der Thematik.

Danke für euren support!
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Harald
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     Beitrag Verfasst am: 05.12.2013, 23:53     Titel:
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Hallo,

Zufallszahlen für die Eingangsgrößen berechnen und daraus die entsprechenden Werte ermitteln.

Für genauere Hilfe musst du genauer sagen, welche Verteilungen angenommen werden sollen und wie daraus die "Zielfunktion" ermittelt werden soll.

Grüße,
Harald
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Randle810
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     Beitrag Verfasst am: 06.12.2013, 09:17     Titel:
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Hallo Harald,

erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.

Die Zielfunktion ist gegeben und z.B. folgende Form:

Zielfunktion: Y=X^2/(Z*5)

X: Normalverteilung
Z: Lognormal

Mich würde jetzt interessiren, wie ich an die Verteilung von Y komme. Bis jetzt bin ich nur auf die Lösung über Monte Carlo gekommen. Wenn es da noch einen eleganteren Weg gibt gerne.

Falls Du noch einen Tipp hast, wo ich mir das mal durchlesen kann, wie man so eine Monte Carlo in matlab am besten aufbaut wäre ich auch sehr dankbar.

Besten Dank und Gruß
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Harald
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     Beitrag Verfasst am: 06.12.2013, 11:28     Titel:
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Hallo,

man muss da nicht viel aufbauen.

Zufallszahlen erzeugen, Berechnung durchführen, fertig.

Code:
X = normrnd(0, 1, 100000, 1); % Parameter der Verteilung müssen richtig angegeben werden
Z = lognrnd(0, 1, 100000, 1); % Parameter der Verteilung müssen richtig angegeben werden
Y=X.^2./(Z*5);
hist(Y, 50)
mean(Y)
std(Y)


Grüße,
Harald
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Randle810
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     Beitrag Verfasst am: 06.12.2013, 16:59     Titel:
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Top Dank dir!
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