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Multiplikation einer Cell mit Matrix (Portfoliooptimierung) |
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mister-nix |

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Verfasst am: 30.11.2013, 19:09
Titel: Multiplikation einer Cell mit Matrix (Portfoliooptimierung)
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Hallo alle zusammen,
ich stehe vor folgendem, wahrscheinlich einfachem Problem:
Ich habe eine cell der Dimension 5-by-N, N=100 Replikationen.
In dieser cell sind wiederum einzelne Zellen, die T-by-30 sind, sobei T=[100;250;500;1000;2000] die Anzahl an Beobachtungen darstellt.
Nun habe ich einen Portfolio-Vektor w der Dimension 5-by-30, 30 ist die Anzahl an Aktien im Portfolio.
Da ich die Portfoliorendite ermitteln will, muss ich meine Cell mit dem Portfoliovektor multiplizieren;
Mein Ansatz war so:
Ich erhalte folgenden Error:
Error using horzcat
Dimensions of matrices being concatenated are not consistent.
Anscheinend stimmt die Dimension der Multiplication nicht überein?!
Folgendes Testbeispiel klappt wunderbar:
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beschreibung: |
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382 mal |
Zuletzt bearbeitet von mister-nix am 30.11.2013, 20:10, insgesamt 2-mal bearbeitet
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Winkow |

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Verfasst am: 30.11.2013, 20:02
Titel:
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irgendwie seh ich hir nicht ganz durch. du hast also 3 verschachtelte cell arrays ?
in deinem besipiel ist T dann aber ein array
adressieren tust du es dann aber wie ein cell...
_________________
richtig Fragen
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mister-nix |
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Verfasst am: 30.11.2013, 20:13
Titel:
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Anbei mal ein schematischer Aufbau der T-by-N cell.
Wie ersichtlich wäre bsp. Cell{1,:} dann 100-by-30,, das ganze der Länge N=100;
Cell{2,:} wäre dann 250-by-30, ebenfalls der Länge N=100; usw.
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Jan S |

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Verfasst am: 01.12.2013, 00:11
Titel: Re: Multiplikation einer Cell mit Matrix (Portfoliooptimieru
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Hallo mister-nix,
Zitat: |
Ich erhalte folgenden Error:
Error using horzcat
Dimensions of matrices being concatenated are not consistent.
Anscheinend stimmt die Dimension der Multiplication nicht überein?! |
Das ist eine Theorie. Du kannst sie einfach überprüfen.
Die Fehlermeldung sagt nichts von Problemen bei der Multiplikation, sondern von einem Problem in HORZTCAT:
Dies klappt schon nicht! [ und ] wird intern als HORZCAT-Befehl ausgeführt. Er verbindet die darin enthaltene Liste von elementen Horizontal zu einem Array. Aber die T{kk,jj} haben unterschiedliche Anzahlen von Zeilen. Dann kann man sie nicht zu einer Matrix zusammenfügen.
Deine zweite Nachricht verstehe ich nicht.
Gruß, Jan
Folgendes Testbeispiel klappt wunderbar:
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.[/quote]
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mister-nix |
Themenstarter

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Verfasst am: 01.12.2013, 11:42
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Hallo Jan,
vielen Dank erst einmal für deine Tipps.
Bzgl. der zweiten Nachricht.
Wenn ich lediglich für die erste Zelle innerhalb der 5-by-100 cell die Portfoliorendite berechne, klappt dies wunderbar;
Die Idee hier ist, dass mein Meanwtsopt2 der Dimension 5-by-nAssets fix ist;
man beachte lediglich, dass die Gewichtungen auf die insgesamt 5 Reihen der cell angepasst werden müssen, d.h.
Meanwtsopt2(1,:) wird mit T{1,:} multipliziert,
Meanwtsopt2(2,:) wird mit T{2,:} multipliziert, ...
Sollte ich eventuell versuchen, das Problem als loop zu formulieren? Oder ändert dies nichts an der Tatsache, dass die Multiplikationen nicht ausgeführt werden können?
LG,
Julian
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Jan S |

Moderator
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Verfasst am: 02.12.2013, 01:30
Titel:
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Hallo mister-nix,
Zitat: |
Die Idee hier ist, dass mein Meanwtsopt2 der Dimension 5-by-nAssets fix ist; |
Solche Aussagen sind in einem Forum eher verwirrend, da die Leser keine Ahnung haben, was Du genau machst. Die Fachausdrücke und komplizierten Namensgebenungen der Variablen sind deshalb nicht geeignet.
Zitat: |
Sollte ich eventuell versuchen, das Problem als loop zu formulieren? Oder ändert dies nichts an der Tatsache, dass die Multiplikationen nicht ausgeführt werden können? |
Bitte lies meine Antwort nochmal. Es gibt kein Problem mit der Multiplikation. Ledigliche das horizpntale Zusammenfügen kann so nicht funktionieren. Eine Schleife ist als das Mittel der Wahl.
Gruß, Jan
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