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Multiplikation einer Cell mit Matrix (Portfoliooptimierung)
 

mister-nix
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     Beitrag Verfasst am: 30.11.2013, 19:09     Titel: Multiplikation einer Cell mit Matrix (Portfoliooptimierung)
  Antworten mit Zitat      
Hallo alle zusammen,

ich stehe vor folgendem, wahrscheinlich einfachem Problem:

Ich habe eine cell der Dimension 5-by-N, N=100 Replikationen.
In dieser cell sind wiederum einzelne Zellen, die T-by-30 sind, sobei T=[100;250;500;1000;2000] die Anzahl an Beobachtungen darstellt.

Nun habe ich einen Portfolio-Vektor w der Dimension 5-by-30, 30 ist die Anzahl an Aktien im Portfolio.

Da ich die Portfoliorendite ermitteln will, muss ich meine Cell mit dem Portfoliovektor multiplizieren;

Mein Ansatz war so:
Code:

N=100; % Anzahl Replikationen
T = [100;250;500;1000;2000]; % Anzahl Beobachtungen
nAssets = 30; % Anzahl an Aktien im Portfolio
% Preallokation der Portfoliorendite
PortRetHat2 = zeros(N,nAssets);
% Meanwtsopt2 ist length(T)-by-nAssets gegeben.

jj=1:1:N;
zz=1:1:nAssets;
kk=1:1:length(T);
PortRetHat2(jj,zz) = [T{kk,jj}]*repmat(Meanwtsopt2,1,100)';
 


Ich erhalte folgenden Error:
Error using horzcat
Dimensions of matrices being concatenated are not consistent.

Anscheinend stimmt die Dimension der Multiplication nicht überein?!

Folgendes Testbeispiel klappt wunderbar:
Code:

% Try on just 1 simulated return
% T{1,1} is N-by-nAssets.
% Meanwtsopt2(1,Smile is 1-by-nAssets.

rettest1 = [T{1,1}]*Meanwtsopt2(1,:)';
 


Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.

Capture.JPG
 Beschreibung:
Aufbau der T-by-N cell.

Download
 Dateiname:  Capture.JPG
 Dateigröße:  78.41 KB
 Heruntergeladen:  382 mal


Zuletzt bearbeitet von mister-nix am 30.11.2013, 20:10, insgesamt 2-mal bearbeitet
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Winkow
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     Beitrag Verfasst am: 30.11.2013, 20:02     Titel:
  Antworten mit Zitat      
irgendwie seh ich hir nicht ganz durch. du hast also 3 verschachtelte cell arrays ?
in deinem besipiel ist T dann aber ein array
adressieren tust du es dann aber wie ein cell...
_________________

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mister-nix
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     Beitrag Verfasst am: 30.11.2013, 20:13     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Anbei mal ein schematischer Aufbau der T-by-N cell.

Wie ersichtlich wäre bsp. Cell{1,:} dann 100-by-30,, das ganze der Länge N=100;
Cell{2,:} wäre dann 250-by-30, ebenfalls der Länge N=100; usw.
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Jan S
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     Beitrag Verfasst am: 01.12.2013, 00:11     Titel: Re: Multiplikation einer Cell mit Matrix (Portfoliooptimieru
  Antworten mit Zitat      
Hallo mister-nix,

Zitat:
Code:
PortRetHat2(jj,zz) = [T{kk,jj}]*repmat(Meanwtsopt2,1,100)';


Ich erhalte folgenden Error:
Error using horzcat
Dimensions of matrices being concatenated are not consistent.

Anscheinend stimmt die Dimension der Multiplication nicht überein?!

Das ist eine Theorie. Du kannst sie einfach überprüfen.
Die Fehlermeldung sagt nichts von Problemen bei der Multiplikation, sondern von einem Problem in HORZTCAT:
Code:
[T{kk,jj}]

Dies klappt schon nicht! [ und ] wird intern als HORZCAT-Befehl ausgeführt. Er verbindet die darin enthaltene Liste von elementen Horizontal zu einem Array. Aber die T{kk,jj} haben unterschiedliche Anzahlen von Zeilen. Dann kann man sie nicht zu einer Matrix zusammenfügen.

Deine zweite Nachricht verstehe ich nicht.

Gruß, Jan

Folgendes Testbeispiel klappt wunderbar:
Code:

% Try on just 1 simulated return
% T{1,1} is N-by-nAssets.
% Meanwtsopt2(1,:) is 1-by-nAssets.

rettest1 = [T{1,1}]*Meanwtsopt2(1,:)';
 


Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.[/quote]
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mister-nix
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     Beitrag Verfasst am: 01.12.2013, 11:42     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo Jan,

vielen Dank erst einmal für deine Tipps.

Bzgl. der zweiten Nachricht.

Wenn ich lediglich für die erste Zelle innerhalb der 5-by-100 cell die Portfoliorendite berechne, klappt dies wunderbar;
Die Idee hier ist, dass mein Meanwtsopt2 der Dimension 5-by-nAssets fix ist;
man beachte lediglich, dass die Gewichtungen auf die insgesamt 5 Reihen der cell angepasst werden müssen, d.h.
Meanwtsopt2(1,:) wird mit T{1,:} multipliziert,
Meanwtsopt2(2,:) wird mit T{2,:} multipliziert, ...

Sollte ich eventuell versuchen, das Problem als loop zu formulieren? Oder ändert dies nichts an der Tatsache, dass die Multiplikationen nicht ausgeführt werden können?

LG,

Julian
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Jan S
Moderator

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     Beitrag Verfasst am: 02.12.2013, 01:30     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo mister-nix,

Zitat:
Die Idee hier ist, dass mein Meanwtsopt2 der Dimension 5-by-nAssets fix ist;

Solche Aussagen sind in einem Forum eher verwirrend, da die Leser keine Ahnung haben, was Du genau machst. Die Fachausdrücke und komplizierten Namensgebenungen der Variablen sind deshalb nicht geeignet.

Zitat:
Sollte ich eventuell versuchen, das Problem als loop zu formulieren? Oder ändert dies nichts an der Tatsache, dass die Multiplikationen nicht ausgeführt werden können?

Bitte lies meine Antwort nochmal. Es gibt kein Problem mit der Multiplikation. Ledigliche das horizpntale Zusammenfügen kann so nicht funktionieren. Eine Schleife ist als das Mittel der Wahl.

Gruß, Jan
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