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Multivariate Normalverteilung |
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Verfasst am: 16.08.2013, 10:15
Titel: Multivariate Normalverteilung
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Ich komme bei einem Problem nicht weiter und zwar geht es um folgendes:
Ich habe zwei unverrauschte Messreihen zweier Variablen t und f, die jeweils in (zeitlichen) Paaren vorliegen. Außerdem habe ich die entsprechende Kovarianzmatrix, bzw. die Cramer-Rao-Bound, in denen auf der Diagonalen die sigma zu den beiden Variablen liegen.
Ich möchte nun zu jedem unverrauschten Paar t und f ein verrauschtes Paar t und f durch eine multivariate Normalverteilung erzeugen.
Ich habe schon verschiedene Methoden ausprobiert, aber es ist nie irgendetwas sinnvolles dabei rausgekommen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
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