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Verfasst am: 05.03.2015, 18:28
Titel: MVP
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Hallo ihr
Ich schreibe an meiner Bachelorarbeit. Ich versuche das minimum varianz portfolio zu bilden. (σ^2=w*C w^'). jedoch kann ich bringe ich die Matrix mit den gewichtungen nicht hin, geschweige σ zu minimieren. Kann mir jemand einen Input geben?
PS: Mit long und short positionen und ohne risikofreiem zins
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