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Opportunity Set und Global minimum variance Portfolio berech |
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Anmeldedatum: 19.06.18
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Verfasst am: 19.06.2018, 23:28
Titel: Opportunity Set und Global minimum variance Portfolio berech
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Liebe MATLAB user,
ich habe ein Assignment abzugeben und brauche dringend eure hilfe.
2 Aufgaben bereiten mir besondere schwierigkeiten vor  :
Diese Aufgabe (b) habe ich bereits gelöst, ich stecke bei der Aufgabe e), der sich auf b) bezieht
b) Sie interessieren sich dafür, ob mit einer anderen Portfoliogewichtung ein besseres Ergebnis erzielt werden kann, d.h. bei gleicher erwarteter Rendite eine geringere Standardabweichung (≙weniger Risiko). Berechnen Sie hierzu die erwartete Rendite sowie die Standardabweichung des Portfolios für mehrere Gewichtungen. Verwenden Sie dazu für 𝑥 1 Werte zwischen -1 und 2 mit der Schrittlänge 0.1. Plotten Sie anschließend das Ergebnis, wobei die Standardabweichungen auf der x-Achse und die erwarteten Renditen auf der y-Achse stehen sollen. Fügen sie anschließend einen Punkt hinzu, der das gleichgewichtete Portfolio aus Aufgabe a) darstellt. Gibt es bessere Gewichtungen?
Nun wird der Fall betrachtet, wenn in mehr als zwei risikobehaftete Anlagen investiert wird.
e) Nehmen sie an, dass Anlagen 3 und 4 zusätzlich zu Anlagen 1 und 2 als Investitionsmöglichkeit in Frage kommen. Es gilt: 𝜇𝜇3=0.04,𝜇𝜇4=0.01,𝜎𝜎3=0.2,𝜎𝜎4=0.3,𝜌𝜌13=0.4,𝜌𝜌14=0.5,𝜌𝜌23=−0.1,𝜌𝜌24=−0.2,𝜌𝜌34=0.6. Berechnen Sie mit der gleichen Logik zu b) das opportunity-set eines Portfolios aus diesen vier Anlagen (Tipp: Dreifachschleife). Erzeugen Sie anschließend einen Scatterplot. Was ist der große Unterschied zum Fall mit nur zwei Anlagen?
Andere Aufgabe wo ich auch nicht weiterkomme und keine Lösung im Google finde ist dieser:
k) Die mittleren Renditen aus j) können als Schätzer der erwarteten Renditen gesehen werden. Ebenso kann die Kovarianzmatrix dieser 10 Unternehmen aus den historischen Beobachtungen geschätzt werden. Berechnen Sie mit diesen geschätzten Werten die Gewichte des GMVP sowie die erwartete Portfolio-Rendite und Standardabweichung.
Angenommen ich habe die Mittleren Renditen und Historische Rendite Werte für 10 Aktien wie würde man GMVP berechnen?
Ich würde mich echt über jegliche Hilfestellung freuen!
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