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Optimale Konstruktion von Rohstoffportfolios nach markowitz

 

Rabie belo
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Beiträge: 2
Anmeldedatum: 12.03.21
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 12.03.2021, 16:10     Titel: Optimale Konstruktion von Rohstoffportfolios nach markowitz
  Antworten mit Zitat      
hallo,
ich muss ein Portfolio nach Markowitz und nach Single Index modellieren mit Maltab, und die Ergebnisse vergleichen. ich muss auch sharpe ratio , Value at risk und expected schortfall bestimmen.
Ich brauche Unterstützung im Matlab-Teil vor allem bei programierung.
Hinweise zur Modellierung:
ich muss Für die Schätzung in-sample wird ein rollierendes Fenster von 60 Monaten betrachtet (1.Fenster:
Januar 1995 - Dezember 1999). Der erste out-of-sample (OOS) Wert wird für Jan 2000 berechnet. Hier
findet die 1. Investition auf Basis der optimalen Konstruktion des Rohstoffportfolios statt, d.h. jener
optimalen Gewichte, die für den Schätzzeitraum Januar 1995 bis Dezember 1999 bestimmt wurden.
Für die 2. Investition schiebt sich das rollende Fenster um einen Monat weiter (2. Fenster: Februar
1995 - Januar 2000) und die nun neuen optimalen Gewichte OOS werden für die 2. Investition
bestimmt, die im für Februar 2000 erfolgt.
Führt man diese Betrachtung und das rollende Fenster fort, erhält man letztlich einen OOS
Gesamtbereich von 20.5 Jahren (Januar 2000 - Juni 2020).

Bitte, wie kann ich das mit Matlab programmieren

bitte ich bin blockiert , ich weiß nicht wiei kann man das programmieren und die optimalen Gewichte für das Tangentialpotfolio automatisch kriegen.

danke für Ihre Unterstützung.

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Mmmartina
Forum-Meister

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Beiträge: 674
Anmeldedatum: 30.10.12
Wohnort: hier
Version: R2020a
     Beitrag Verfasst am: 12.03.2021, 18:35     Titel: Re: Optimale Konstruktion von Rohstoffportfolios nach markow
  Antworten mit Zitat      
Rabie belo hat Folgendes geschrieben:

Bitte, wie kann ich das mit Matlab programmieren

Schritt für Schritt Wink

Mache dir erstmal einen Plan, was alles nötig ist.
Also z.B.
1. Einlesen der Daten
2. Aufbereiten (wie genau?)
3. Berechnungen A
3.1 Formel für ...
3.2 Berechnung durchführen
3.3 Darstellung
4. Berechnungen B
4.1 ...

Das immer feiner runterbrechen und dann Stück für Stück in MAtlab umsetzen.

Und DANN gezielt FRAGEN.

Alternativ unter Programmieraufgaben einstellen und beten.
_________________

LG
Martina

"Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt." (Mark Twain))
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