Optimierung technischer Finanzindikator

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hammy

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Verfasst am: 28.10.2010, 21:38 Titel: Optimierung technischer Finanzindikator

Hallo zusammen

Bin an einer Optimierungsarbeit dran, komme aber nicht wirklich auf die Lösung. Habe zwar gesehen, dass man Gleichungen minimieren / maximieren kann. Wie man das aber mit ganzen Scripts macht, ist mir nicht ganz klar.

Ausgangslage:
1. Ich lade 105 Tageskurse der IBM Aktie
2. Ich rechne die Tagesrendite für jeden Tag aus
3. Ich Berechne den 10-Tagesdurchschnitt für die 105 Tage
4. Ich vergleiche den Durchschnitt mit dem aktuellen Kurs
a) wenn der aktuelle Kurs > Durschnitt, dann ist das Signal +1
b) vice versa; Signal = -1
5. Multiplikation der Signale mit der Rendite.

Wir ihr im Beispiel sieht, weicht die so erzielte massgeblich von jener der Aktie selbst ab.

Code:

load -ascii 'kursreihe.txt';
rendite = zeros(length(kursreihe),1);
moving = zeros(length(kursreihe),1);
rendite = log(kursreihe(1:end-1, :) ./ kursreihe(2:end, :));
rendite(end+1,1) = [0];

for count = 1:(length(kursreihe)-10)
moving(count) = mean(kursreihe(count:count+9));
end

signal = zeros(length(kursreihe),1);

for count = 1:length(kursreihe)
if kursreihe(count,1) > moving(count,1)
signal(count,1) = 1;
else
signal(count,1) = -1;
end
end

trueyield = rendite(1:end,1) .* signal(1:end,1);

Uebersicht = [kursreihe moving rendite signal trueyield]
Uebersicht =

141.4300 140.3930 0.0054 1.0000 0.0054
140.6700 140.2870 0.0059 1.0000 0.0059
139.8400 140.2050 0.0012 -1.0000 -0.0012
139.6700 140.1870 -0.0011 -1.0000 0.0011
139.8300 140.1050 0.0054 -1.0000 -0.0054
139.0700 139.9940 0.0075 -1.0000 -0.0075
138.0300 139.8710 -0.0342 -1.0000 0.0342
142.8300 139.8340 0.0125 1.0000 0.0125
141.0600 139.0760 -0.0031 1.0000 -0.0031
141.5000 138.5340 0.0080 1.0000 0.0080
140.3700 137.7980 0.0037 1.0000 0.0037
139.8500 137.3090 0.0014 1.0000 0.0014
139.6600 136.8130 0.0058 1.0000 0.0058
138.8500 136.3120 0.0009 1.0000 0.0009
138.7200 135.8380 0.0064 1.0000 0.0064
137.8400 135.1330 0.0013 1.0000 0.0013
137.6600 134.6060 0.0177 1.0000 0.0177
135.2500 134.0380 -0.0029 1.0000 -0.0029
135.6400 133.6920 0.0111 1.0000 0.0111
134.1400 133.1470 -0.0099 1.0000 -0.0099
135.4800 132.7000 0.0044 1.0000 0.0044
134.8900 132.0950 0.0018 1.0000 0.0018
134.6500 131.4910 0.0040 1.0000 0.0040
134.1100 130.9870 0.0184 1.0000 0.0184
131.6700 130.3750 -0.0068 1.0000 -0.0068
132.5700 129.8440 0.0045 1.0000 0.0045
131.9800 129.1950 0.0014 1.0000 0.0014
131.7900 128.5920 0.0122 1.0000 0.0122
130.1900 128.1710 0.0040 1.0000 0.0040
129.6700 127.6560 0.0019 1.0000 0.0019
129.4300 127.2660 0.0045 1.0000 0.0045
128.8500 126.6360 -0.0059 1.0000 -0.0059
129.6100 126.0910 0.0126 1.0000 0.0126
127.9900 125.6030 0.0128 1.0000 0.0128
126.3600 125.0820 0.0022 1.0000 0.0022
126.0800 124.9730 0.0010 1.0000 0.0010
125.9500 124.8550 -0.0129 1.0000 -0.0129
127.5800 124.9070 0.0201 1.0000 0.0201
125.0400 124.8990 -0.0058 1.0000 -0.0058
125.7700 125.2850 0.0212 1.0000 0.0212
123.1300 125.6470 -0.0022 -1.0000 0.0022
123.4000 126.1790 -0.0107 -1.0000 0.0107
124.7300 126.6160 0.0158 -1.0000 -0.0158
122.7800 126.9300 -0.0201 -1.0000 0.0201
125.2700 127.4820 0.0030 -1.0000 -0.0030
124.9000 127.9380 -0.0125 -1.0000 0.0125
126.4700 128.6320 -0.0081 -1.0000 0.0081
127.5000 129.1850 -0.0109 -1.0000 0.0109
128.9000 129.4490 -0.0038 -1.0000 0.0038
129.3900 129.6770 0.0073 -1.0000 -0.0073
128.4500 129.8000 0.0053 -1.0000 -0.0053
127.7700 129.9280 -0.0008 -1.0000 0.0008
127.8700 130.1630 -0.0034 -1.0000 0.0034
128.3000 130.1530 -0.0119 -1.0000 0.0119
129.8300 130.0620 -0.0154 -1.0000 0.0154
131.8400 129.8590 -0.0012 1.0000 -0.0012
132.0000 129.4750 0.0142 1.0000 0.0142
130.1400 129.0530 -0.0080 1.0000 -0.0080
131.1800 128.8140 0.0043 1.0000 0.0043
130.6200 128.3800 0.0068 1.0000 0.0068
129.7300 127.7830 -0.0030 1.0000 -0.0030
130.1200 127.4030 0.0182 1.0000 0.0182
127.7700 127.3060 0.0030 1.0000 0.0030
127.3900 127.2690 -0.0032 1.0000 -0.0032
127.8000 127.5380 -0.0016 1.0000 -0.0016
128.0000 127.7660 0.0017 1.0000 0.0017
127.7800 127.9500 0.0002 -1.0000 -0.0002
127.7500 127.9760 0.0071 -1.0000 -0.0071
126.8400 127.9340 0.0174 -1.0000 -0.0174
124.6500 127.9840 -0.0102 -1.0000 0.0102
125.9300 128.1560 -0.0252 -1.0000 0.0252
129.1500 127.8480 0.0136 1.0000 0.0136
127.4000 127.0590 -0.0208 1.0000 -0.0208
130.0800 126.5160 0 1.0000 0
130.0800 125.7950 0.0018 1.0000 0.0018
129.8400 125.2340 0.0140 1.0000 0.0140
128.0400 125.0840 0.0056 1.0000 0.0056
127.3300 124.9290 -0.0001 1.0000 -0.0001
127.3400 124.9520 0.0076 1.0000 0.0076
126.3700 125.1650 0.0283 1.0000 0.0283
122.8500 125.3940 0.0130 -1.0000 -0.0130
121.2600 126.1100 -0.0058 -1.0000 0.0058
121.9700 126.9350 -0.0074 -1.0000 0.0074
122.8700 127.7710 -0.0129 -1.0000 0.0129
124.4700 128.4550 -0.0306 -1.0000 0.0306
128.3400 128.9230 0.0145 -1.0000 -0.0145
126.4900 128.8760 -0.0084 -1.0000 0.0084
127.5600 129.0090 -0.0149 -1.0000 0.0149
129.4700 128.9580 0.0063 1.0000 0.0063
128.6600 128.3400 -0.0104 1.0000 -0.0104
130.0100 127.7850 0.0039 1.0000 0.0039
129.5100 127.1360 -0.0063 1.0000 -0.0063
130.3300 126.6510 0.0048 1.0000 0.0048
129.7100 126.3510 0.0043 1.0000 0.0043
129.1500 126.0580 0.0100 1.0000 0.0100
127.8700 0 0.0004 1.0000 0.0004
127.8200 0 0.0060 1.0000 0.0060
127.0500 0 0.0300 1.0000 0.0300
123.2900 0 0.0015 1.0000 0.0015
123.1100 0 -0.0033 1.0000 -0.0033
123.5200 0 -0.0092 1.0000 -0.0092
124.6600 0 -0.0212 1.0000 -0.0212
127.3300 0 0.0043 1.0000 0.0043
126.7800 0 0.0244 1.0000 0.0244
123.7300 0 0 1.0000 0

>> sum(rendite)

ans =

0.1337

>> sum(trueyield)

ans =

0.4390

Funktion ohne Link?

So, wie wir sehen hätte man damit viel besser abgeschnitten als wenn man einfach nur die Aktie gehandelt hätte. Nun stelle ich mir natürlich die Frage, ob der 10-Tages-Durchschnitt der richtige ist und möchte den nun "optimieren". Das heisst der Computer soll mir ausrechnen, für welches Intervall (z.B. 2-90) der grösste Ertrag erzielt worden wär.

Also grundsätzlich die Summe des "trueyield" maximieren.

Wie löse ich das?

kursreihe.txt

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Harald

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Verfasst am: 29.10.2010, 13:53 Titel:

Hallo,

zu

Code:

rendite = log(kursreihe(1:end-1, :) ./ kursreihe(2:end, :));

Funktion ohne Link?

Berechnet man die Renditen normal nicht andersherum? Neuer Kurs/alter Kurs?

Code:

rendite = log(kursreihe(2:end, :) ./ kursreihe(1:end-1, :));

Funktion ohne Link?

Zitat:

Nun stelle ich mir natürlich die Frage, ob der 10-Tages-Durchschnitt der richtige ist und möchte den nun "optimieren". Das heisst der Computer soll mir ausrechnen, für welches Intervall (z.B. 2-90) der grösste Ertrag erzielt worden wär.

Wenn das nicht extrem lange dauert, würde ich das in einer for-Schleife
(for Intervall = 2:90) abarbeiten und schauen, wann du das beste Ergebnis bekommst.
Es kann allerdings sein, dass du mehr und längere Zeitreihen brauchst, um auf aussagekräftige Ergebnisse zu kommen.

Grüße,
Harald

hammy

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Verfasst am: 29.10.2010, 15:26 Titel:

Hallo Harald

Die Berechnung stimmt schon so wie du sagst. Nur ist bei meiner Datenbank der aktuelle Kurs in Zeile 1 und der älteste in Zeile 105 Wink

Hmm... das könnte ich auch so machen.
Dann einfach eine Nx2 Matrix erstellen und in die erste Spalte den Intervallwert und in die 2. die Summe schreiben?
Wie kann ich dann in der 2. Spalte nach dem Maximum suchen und das dementsprechende Intervall ausgeben?

Mein Problem wird dann wohl sein, wenn ich Indikatoren einbaue, die mehrere Inputs haben, dann wirds dann schnell mühsam. Aber Matlab ist ja schnell Wink

Harald

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Verfasst am: 29.10.2010, 16:50 Titel:

Hallo,

ich würde das so machen:

Code:

[m, ind] = max(A(:,2)); % Maximum in der 2. Spalte
bestIntervall = A(ind, 1);

Funktion ohne Link?

Wenn es mehr Aufwand wird, muss man sich evtl. eine systematischere Suche überlegen.

Grüße,
Harald


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