Parameter festlegen, die noch keinen Wert haben

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Verfasst am: 06.06.2014, 15:55 Titel: Parameter festlegen, die noch keinen Wert haben

Hallo,
ich muss eine Funktion festlegen die aus einem ziemlich langen Term mit vielen Parametern besteht. Diese Parameter werden aber erst weiter unten im Programm mit ML geschätzt. Sie haben an der Stelle, an der ich sie einführe also noch keinen Wert. Ich habe das ganze versucht mit function handles zu definieren, aber das funktioniert nicht. Weiter unten mein Code).

Das Problem liegt bei der ML-Schätzung der Parameter:
Also ich lege zuerst die ganzen function handles und Startwerte fest, aber wenn ich dann den function handle der Likelihoodfunktion mit fminsearch versuche zu maximieren, dann sagt Matlab, dass ich die untergeordneten function handles nicht für diese Funktionen wie zB inv(functionhandle) benutzen darf.
Kann mir jemand helfen?

Es soll mal ein Kalman Filter werden ...

Code:

%% parameters
sigma.vt = 1;
F = @(phi, alpha1, alpha2) [phi 0 0; 0 alpha1 0; 0 0 alpha2];
H = @(gamma1, gamma2) [gamma1 1 0; gamma2 0 1];
Q = @(sigma1, sigma2) [1 0 0; 0 sigma1^2 0; 0 0 sigma2^2];

%% initializing values for beta_0 and P_0

in.c(1)=0;
in.z1(1)=y1(1);
in.z2(1)= y2(1);
y=[y1; y2];

beta = zeros(3, 190);
beta(:,1)= [in.c(1); in.z1(1); in.z2(1)];
P = [1 0 0; 0 0 0; 0 0 0];
l =zeros(190,1);

%% FILTER

for t=1:3

% BASIC FILTER

beta_predict = @(phi, alpha1, alpha2) [phi 0 0; 0 alpha1 0; 0 0 alpha2] *beta(:,t);

P_predict = @(phi, alpha1, alpha2, sigma1, sigma2) F * P * F' + Q;

eta = @(gamma1, gamma2, phi, alpha1, alpha2) y(t) - H * beta_predict;

f = @(gamma1, gamma2,phi, alpha1, alpha2, sigma1, sigma2) H * P_predict * H';

% ML-SCHÄTZUNG DER PARAMETER
likelihood= @(gamma1, gamma2, phi, alpha1, alpha2, sigma1, sigma2) (-1)* ( l(t) - 0.5 *log((2*pi)^2*det(f))-0.5* eta' * [b]inv(f)[/b]* eta);
x0 = [0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2 2];
[theta,l(t+1)] = fminsearch(likelihood, x0)

% UPDATE
gamma1 = theta(1);
gamma2 = theat(2);
phi = theta(3);
alpha1 = theta(4);
alpha2 = theta(5);
sigma1 = theta(6);
sigma2 = theta(7);

% beta_t|t= beta_t|t-1 + P_t|t-1 * H' * inv(f) * eta_t|t-1
beta(:, t+1) = beta_predict + P_predict * H' * inv(f) * eta

end

Funktion ohne Link?

[EDITED, Jan, Bitte Code-Umgebung benutzen - Danke!]


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