|
|
|
Parameterverlauf realistisch? |
|
| blub |
Gast
|
 |
Beiträge: ---
|
|
|
|
Anmeldedatum: ---
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
 |
|
Verfasst am: 20.02.2013, 13:15
Titel: Parameterverlauf realistisch?
|
 |
| |
 |
 |
Hallo Leute,
ich schätze hier einen garch prozess unter der annahme schief t verteilter innovationen in einem moving window.
die optimierung kontrolliere ich über exitflag und es gibt soweit keine nicht-konvergenz.
Wenn ich mir aber die geschätzten Parameter plotte, fällt auf, dass der freiheitsgradenparameter nu schlagartig nach oben schiesst:
soll heissen, er ist am zeitpunkt t bei 72, beim zeitpunkt t+1 dann 153.
das ist ein ganz schön ordentlicher sprung dafür, dass nur eine beobachtung gedroppt wurde und eine wieder neu aufgenommen wird.
ich kann mir das nur so erklären, dass ja eigentlich aber nu von 30 schon quasi keine unterscheidung mehr zur normalverteilung möglich ist und deswegen der sprung von 72 auf 153 weniger krass ist, als diese differenz zunächst vermuten lässt?
hat da einer erfahrungen?
bild im anhang
beste grüße
| Beschreibung: |
|
Download |
| Dateiname: |
movingwindow.png |
| Dateigröße: |
63.27 KB |
| Heruntergeladen: |
357 mal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
|  RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2025
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|
