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| Felix93 |
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Anmeldedatum: 15.10.19
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Verfasst am: 15.10.2019, 14:41
Titel: PCA Return Daten
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Servus Leute,
ich hätte eine Frage zu der Principal Component Analyse vielleicht kann mir da ja jemand von euch weiterhelfen.
Und zwar habe ich vor folgendes Faktormodell zu nutzen:
return (i,t) = intercept(0,i) + beta(i)* F(t) + residual(i,t)
Dabei steht t für eine tägliche return Beobachtung und i für eine Aktie.
Dazu habe ich einen Datensatz mit 262 Aktien und je 299 täglichen Return Beobachtungen pro Unternehmen in diesem Jahr.
F(t) im Faktormodell soll nun die ersten 5 Principal Components von der cross section of returns in diesem Jahr darstellen.
Dazu habe ich den folgenden Code ausprobiert:
coeff = pca(data,'NumComponents',5)
coeff ist dann eine 262 x 5 matrix. Ich brauche ja aber die 5 PCs der cross section. Hat jemand eine Idee wie ich diese bekomme?
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