Ich habe zwei m x n Matrizen (fints) mit identischen datanames (ABCDE) in der jeweils 1. Zeile. Dates in der jeweils ersten Spalte.
Matrix 1 (dates-Spalte weggelassen):
A B C D E
2 4 6 8 10
4 6 10 8 2
8 2 6 10 4
Kriterium 1: Berechne Zeile für Zeile (=Jahr für Jahr) die 5 Quintile und allokiere jeden dataname einem Quintil (ebenfalls Zeile für Zeile = Jahr für Jahr).
Kriterium 2: Berechne wieder Zeile für Zeile (=Jahr für Jahr) die 5 Quintile und allokiere jeden dataname einem Quintil (ebenfalls Zeile für Zeile = Jahr für Jahr)
Finales Ziel:
Weise für jedes Jahr aus, welcher Kombination der Quintile ABCDE im jeweiligen Jahr zugehören. Zwei Kritierien mit jeweils Quintilen resultiert in 5x5=25 verschiedenen Kombinationen.
Hinweis: Beide Matrizen enthalten auch NaNs in manchen Zeilen/Jahren. Der jeweilige dataname soll aber nur in dem Jahr, in dem er NaN enthält, aus der Berechnung der Quintile und der Allokation zu einer der Kombinationen entfallen.
Ich habe erst wenig Erfahrung mit MatLab und bin bisher nicht über die Erstellung der financial timeseries hinausgekommen. Von daher freue ich mich sehr über jede Hilfestellung, jeden Tipp und jeden Denkanstoß.
Hallo Jan,
Danke für Deine Nachricht. Ich habe nun einen Code, der mir für jedes Jahr/jede Zeile ein cell array portfolios{yr} ausgibt. Leider funktioniert der Code nur, wenn in Matrizen 1 und 2 nur non NaNs sind. In meinen Matrizen sind jedoch auch viele NaNs, die bei der Indexsortierung nach 5 Quantilen mit einbezogen werden. Dies soll nicht geschehen - sobald eine Zelle NaN enthält, soll derjenige Index in keinem der Portfolios in diesem Jahr auftauchen.
Code:
% Making data
B=randn(15,400);
C=randn(15,400);
divB=5; % this must divide size(B,2)
divC=5; % this must divide size(C,2) % These will be useful in loop later
stepB=size(B,2)/divB;
stepC=size(C,2)/divC;
% For each year (dim1), group into percentiles [~,sortIdxB]=sort(B,2);
[~,sortIdxC]=sort(C,2);
% One collection of portfolios per year
portfolios=cell(size(B,1),1);
for yr=1:size(B,1),
% Each year has divB*divC portfolios
temp=cell(divB,divC);
for prcB=1:divB,
tempB=sortIdxB(yr,(1+(prcB-1)*stepB):prcB*stepB);
for prcC=1:divC,
tempC=sortIdxC(yr,(1+(prcC-1)*stepC):prcC*stepC);
temp{prcB,prcC}=intersect(tempB,tempC);
end,
end,
portfolios{yr}=temp;
end
Daher meine Frage, ob und wenn ja wie die NaNs in diesem Code unberücksichtigt bleiben können.
Herzlichen Dank,
knaptos
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