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| Jeannine321 |
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Anmeldedatum: 27.11.14
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Verfasst am: 27.11.2014, 17:31
Titel: Portfolio Mean Reversion
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Hallo,
Ich hoffe, dass mir hier irgendjemand weiterhelfen kann, ich bin nämlich kompletter Matlab-Anfänger...
Wir sollen in einem Seminar den Mean Revison Effekt untersuchen.
Wir haben alle deutschen Aktienkurs seit 1982 rausgesucht,
unsere Aktien sollen vor Portfoliobildung bereits 7 Jahre am Markt existieren, also sollen unsere Daten in Matlab eingelesen werden und Matlab soll für die weitere Berechnung diese Aktien nicht beachten.
Dies soll dann für jeden Monat wiederholt werden und aus den jeweils besten/schlechtesten Aktien sollen ein Portfolio gebildet werden.
Hat irgendjemand eine Ahnung, wie man das in Matlab programmieren kann?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar 
Mit freundlichem Gruß
Jeannine
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