|
|
| Gemelo1990 |
Forum-Newbie
|
 |
Beiträge: 3
|
|
|
|
Anmeldedatum: 28.05.13
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
 |
|
Verfasst am: 28.05.2013, 20:32
Titel: Portfoliokonstruktion
|
 |
Hallo,
im Zuge meiner Thesis möchte ich ein Rollierendes Fenster programmieren, bei welchem ich In-Sample Daten der Tageskurse der Dax Konzerne (2010-2012) benutze. Anschließend sollen die 10 renditeträchtigsten Aktien gekauft und die 10 "schlechtesten" verkauft werden. Mein Portfolio wird für einen Monat konstant gehalten, bevor ich ein neues optimales Portfolio kalkuliere.
Leider bin ich ein Matlab-Anfänger, sodass ich mich über Hilfestellungen sehr freuen würde 
Liebe Grüße
|
|
|
|
|
|
| Gemelo1990 |
Themenstarter
Forum-Newbie
|
|
Beiträge: 3
|
|
|
|
Anmeldedatum: 28.05.13
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 31.05.2013, 16:58
Titel: Portfoliokonstruktion
|
|
| |
 |
 |
Mein Code sieht bis jetzt so aus, wobei meine Exceldatei mit allen 30 Daxwerten von 2009-2013 beim jüngsten Wert anfängt:
%Matrix erstellen
rends=zeros(1034,30);
%tägliche Rendite berechnen
for j=[1:30];
for i=[j*1034-1033:j*1034-1];
rends(i+1)=daxwerte(i+1)/daxwerte(i)-1;
end
j=j+1;
end
%Monatsperformance pro Aktie im rollierenden Fenster
performance=zeros(25,30); Ab dem Wert 516 bis Null soll meine Prognose pro Monat beginnen.
for n=1:25
for k=1:30
performance(n,k)=daxwerte(517+(n-1)*21+(k-1)*1034)/daxwerte(1+(n-1)*21+(k-1)*1034)-1;
end
end
% Definiere die zehn besten Aktie pro Fenster -> Schlechte Aktie erhalten
% Wert von 0
transperformance=performance'; %Transponieren, wegen Spaltenweiser Betrachtung
for w=1:25
for z=1:20
[f,g]=min(transperformance(w*30-29:w*30));
transperformance(g,w)=100;
end
end
for o=1:750
if transperformance(o)==100
transperformance(o)=0;
end
end
bestper=transperformance*21/517; %2-Jahres Performance auf Monatsperformance normieren
Und kann ich die Kovarianzmatrix einfach über c=cov(transperformane) berechnen?
|
|
|
|
| Harald |
Forum-Meister
|
|
Beiträge: 24.501
|
|
|
|
Anmeldedatum: 26.03.09
|
|
|
|
Wohnort: Nähe München
|
|
|
|
Version: ab 2017b
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 31.05.2013, 17:03
Titel:
|
|
Hallo,
was sollen wir nun zu diesem Code sagen?
| Zitat: |
| Und kann ich die Kovarianzmatrix einfach über c=cov(transperformane) berechnen? |
Aus
| Zitat: |
| For matrix input X, where each row is an observation, and each column is a variable, cov(X) is the covariance matrix. |
Grüße,
Harald
|
|
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
|  RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2025
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|
