Verfasst am: 10.05.2010, 19:35
Titel: Problem mit Code
Hallo,
ich war anfangs ganz glücklich, dass mein Code läuft, aber er tut es nun doch nicht Ich weiß aber nicht so recht wo der Fehler liegt.
Es soll das yco für alle nn der for schleife berechnet werden, aber es funktioniert nur für das letzte; ich verstehe das nicht ... vllt. hat jemand eine Idee
Code:
for nn = N-1:-1:2
y = max(0,-K+S(:,nn)); # payoff of put option
yex = [];
X = [];
Y = [];
for i = 1:n
if y(i) > 0 # if in-the-money, then...
yex = [yex; y(i)] # exercise values
X = [X; S(i,nn)] # stock prices at exercise values
Y = [Y;(disc.^[1:N-nn])*P(i,nn+1:N)']; # discount the cash flows to time step nn
end end
# basis functions 1, X, X^2
# Least-Square Regression:
par=[polyfit(Y,X,2)] #Erzeugen einer Matrix mit den Regressionsparametern #Parameterschätzung; Methode der kleinsten Fehlerquadrate; Basisfunktion: Polynom 2. Grades Y=A+BX+CX^2
A=[ones(size(X))] #Matrix zur Berechung des Absolutgliedes des Polynoms
B= [ X] #Matrix zur Berechnung des Lineargliedes des Polynoms
C=[ X.^2] #Matrix zur Berechnung des quadratischen Gliedes des Polynoms
#Ergebnis der Berechnung; Modellwerte
# continuation value
yco= par(1,1)*A+par(1,2)*B+par(1,3)*C
schau Dir bitte an, ob zu jeder for-Schleife und zu jedem if das passende "end" angegeben ist.
Ich vermute, zu der äußersten Schleife "for nn" fehlt das passende "end" ?
Grüße
Andreas
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Andreas Geißler
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Ich weiß aber nicht so recht wo der Fehler liegt.
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