Verfasst am: 04.06.2008, 14:35
Titel: Problem mit Integration (Fourier-Inversion)
Hallo,
ich implementiere gerade eine Prozedur zur Optionsbewertung mit Fourier-Inversion in Matlab. Zur Bewertung benötige ich eine Auszahlungsfunktion, die u.a. auch ein Integral über 0 bis unendlich enthält. Bei der Berechnung dieses Integrals erhalte ich allerdings immer folgende Fehlermeldung:
??? error using ==> plus
matrix dimensions must agree.
Der Code:
Code:
function G=payoff(xt,vt,yt,t,T,c,d,intmax);
e=@(x,d,c,xt,vt,yt,t,T)(imag(transformcalc(d*i*x+c,xt,vt,yt,t,T))./x);
G=transformcalc(c,xt,vt,yt,t,T)/2-(1/pi)*quad(e,realmin,intmax,[],[],d,c,xt,vt,yt,t,T);
Dabei sind c und d jeweils 3x1 Vektoren/Matrizen, i die imaginäre Einheit und x ist die Integrationsvariable (Skalar). xt,vt,yt,t,T sind auch jeweils Skalare. Die Funktion transformcalc liefert einen komplexen oder realen Zahlenwert zurück.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich benutze die Matlab-Version 2006b.
Viele Grüße
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