Verfasst am: 20.11.2009, 22:23
Titel: Punkte miteinander verbinden
Hey Leute,
ich habe hier einen Algorithmus für einen Cauchy-Prozess vorliegen, der kleine Sprünge beinhaltet. Ich möchte nun diese Punkte miteinander verbinden, wie könnte ich das anstellen?
LG
Code:
function[T,X] = residstable(tmax, npt, alpha, epsilon) % [T,X] = residstable(tmax, npt, alpha, epsilon) % % This function illustrates the convergence of % renormalized small jumps to Brownian motion % It simulates a trajectory of renormalized small jumps % of an alpha-stable process using series representation % All jumps smaller than epsilon are kept % The renormalization factor is equal to standard deviation % of the residual process % tmax: length of the interval; npt: average number of points % % This function requires stats toolbox
Njumps = poissrnd(npt); % Actual number of points gamma =unifrnd(0,npt/tmax,1,Njumps); % Poisson arrival times (in random order)
V = 2*floor(unifrnd(0,2,1,Njumps))-1; % Rademacher r.v.-s times = unifrnd(0,tmax,1,Njumps); % Jump times
sizes = (epsilon^(1-alpha/2)*sqrt(2/(2-alpha)))^(-1)*(alpha*gamma/2+1/epsilon^alpha).^(-1/alpha).*V; % Jump sizes
T = kron(sort(times),[111]);
X = [0cumsum(sizes)];
X = kron(X,[11NaN]);
T = [0 T tmax]; % Adding zero in the beginning
X = X(1:end-1);
plot(T,X)
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