Rechenintensive for-Schleife / alternativer Code?

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LloydBlankfein

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Verfasst am: 29.12.2020, 18:21 Titel: Rechenintensive for-Schleife / alternativer Code?

Hallo,

folgende for-Schleife wird tausendfach aufgerufen und kostet mehre Stunden Rechenzeit:

Code:

for i=3:size(TT,1)

TT.ModelNAV(i) = TT.ModelNAV(i-1) + (TT.FutureContract(i-2) + TT.ModelContract(i-2)) * (TT.FuturePX(i) - TT.FuturePX_LAST(i-1)) + (TT.FutureContract(i-1) + TT.ModelContract(i-1)) * (TT.FuturePX_LAST(i) - TT.FuturePX(i));
if TT.Signal(i) == TT.Signal(i-1)
TT.FutureContract(i) = TT.FutureContract(i-1);
TT.ModelContract(i) = TT.ModelContract(i-1);
else
TT.FutureContract(i) = TT.ModelNAV(i)/TT.FuturePX(i);
TT.ModelContract(i) = TT.ModelNAV(i) / TT.FuturePX(i) / TT.Duration(i-1) * TT.Signal(i-1);
end

if TT.LONGSignal(i) == 1
TT.LONGNAV(i) = TT.LONGNAV(i-1) + (TT.FutureContract(i-2) + TT.LONGContract(i-2)) * (TT.FuturePX(i) - TT.FuturePX_LAST(i-1)) + (TT.FutureContract(i-1) + TT.LONGContract(i-1)) * (TT.FuturePX_LAST(i) - TT.FuturePX(i));
else
TT.LONGNAV(i) = TT.LONGNAV(i-1);
end
if TT.LONGSignal(i) == TT.LONGSignal(i-1) || TT.LONGSignal(i) ~= 1
TT.LONGContract(i) = TT.LONGContract(i-1);
else
TT.LONGContract(i) = TT.LONGNAV(i) / TT.FuturePX(i) / TT.Duration(i-1) * TT.Signal(i-1);
end

if TT.SHORTSignal(i) == -1
TT.SHORTNAV(i) = TT.SHORTNAV(i-1) + (TT.FutureContract(i-2) + TT.SHORTContract(i-2)) * (TT.FuturePX(i) - TT.FuturePX_LAST(i-1)) + (TT.FutureContract(i-1) + TT.SHORTContract(i-1)) * (TT.FuturePX_LAST(i) - TT.FuturePX(i));
else
TT.SHORTNAV(i) = TT.SHORTNAV(i-1);
end
if TT.SHORTSignal(i) == TT.SHORTSignal(i-1) || TT.SHORTSignal(i) ~= -1
TT.SHORTContract(i) = TT.SHORTContract(i-1);
else
TT.SHORTContract(i) = TT.SHORTNAV(i) / TT.FuturePX(i) / TT.Duration(i-1) * TT.Signal(i-1);
end

end

Funktion ohne Link?

Da die Variablen teilweise selbstbeschreibend sind, kommt eine Vektorisierung nicht in Frage. Hat eventuell jemand eine Idee wie ich die Rechenzeit trotzdem verkürzen kann?

Llyod

Harald

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Verfasst am: 29.12.2020, 18:39 Titel:

Hallo,

was ist TT denn überhaupt? Ein Timetable? Ein Struct? Ein Objekt?
Sind die Variablen / Felder / Eigenschaften vorbelegt?

Es kann helfen, mit Vektoren statt den genannten zu arbeiten, um die Zugriffszeiten zu minimieren, also z.B. ModelNAV statt TT.ModelNAV.
Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit der Generierung einer MEX-Datei (mit MATLAB Coder).

Ein reproduzierbares Beispiel macht das ganze (wie immer Wink

) einfacher, denn dann kann ich mir die Nachfragen schenken und meine Vorschläge auch gleich testen.

Grüße,
Harald
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LloydBlankfein

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Verfasst am: 29.12.2020, 19:18 Titel:

Hallo Harald,

TT ist ein Timetable, die Werte sind vorbelegt. Das Thema Zugriffszeiten hatte ich nicht auf dem Radar, danke für den Hinweis.

Anbei der vollständige Code sowie das m-File welches der Funktion übergeben werden muss.

Lloyd

TT.mat

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TT.mat

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160.03 KB

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NAV.m

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NAV.m

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3.78 KB

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Harald

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Verfasst am: 29.12.2020, 19:59 Titel:

Hallo,

ich hab's mal ausprobiert, und durch Vermeiden der wiederholten Indizierung ist man sehr viel schneller.

Übrigens kannst du einen Timetable auch erweitern mit TT.NewVar = NewData. Das sollte einfacher sein als deine Code-Blöcke mit array2timetable.

Grüße,
Harald

NAV2.m

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LloydBlankfein

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Verfasst am: 31.12.2020, 17:29 Titel:

Vielen Dank Harald! Ich werde meinen Code bzgl. der Indizierungen anpassen.
Der Hinweis "TT.NewVar = NewData" ist ebenfalls nützlich, danke auch hierfür!


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