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Regressionsanalyse&JB-Test |
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| orangefanta89 |
Forum-Newbie
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Anmeldedatum: 24.06.14
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Verfasst am: 24.06.2014, 10:23
Titel: Regressionsanalyse&JB-Test
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Guten Tag,
wir sind zwei Masterstudentinnen eines BWL Studienganges und müssen im Rahmen eines Modules die Exsistenz des Halloween-Effektes auf dem deutschen Aktienmarkt nachweisen. Hierbei sind wir zur Programmierung mit Matlab angehalten worden, nachdem wir eine kurze 2-tägige Einführung von unserem Professor erhalten haben.
Bei der Analyse vergleichen wir die Renditen des deutschen Aktienmarktes mit dem CDAX, der unser Marktportfolio darstellt.
Bei unserer Analyse sind wir nun auf 3 Probleme gestoßen, an denen wir einfach nicht weiter kommen. Unser gesamtes Skript haben wir im Word Dokument angehängt
1.Bei der Berechnung der Renditen stehen wir vor folgendem Problem:
%Renditen berechnen alle Zeitpunkte der Rohdaten
mRet=mTR(2:end,2:end)./mTR(1:end-1,2:end)-1;
%% Renditen berechnen alle Zeitpunkte der CDAX-Werte
mRetCDAX=mCDAX(3:end,3:end)./mCDAX(2:end-1,3:end)-1;
Wir erhalten für die CDAX Werte einfach keine Werte raus, und können leider nicht nachvollziehen,weswegen. Das macht auch unsere weitere Analyse so gut wie unmöglich. Vielleicht kann jemand den Fehler finden.
2. Wir möchten einen JB Test durchführen, erhalten aber auch nur eine Fehlermeldung.
load datastreamtotalreturnindexmonatsdaten.xls
[h]=jbtest(mRet);
3. Leider funktioniert auch unsere Regression ebenfalls nicht, da unsere Schleifen möglicherweise fehlerhaft sind.
Vielen Dank für Ratschläge und Hinweise!
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
datastreamtotalreturnindexmonatsdaten.xls |
| Dateigröße: |
636 KB |
| Heruntergeladen: |
347 mal |
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
skript.doc |
| Dateigröße: |
33 KB |
| Heruntergeladen: |
654 mal |
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
RMRF.xls |
| Dateigröße: |
72 KB |
| Heruntergeladen: |
487 mal |
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