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Rendite pro Trade bestimmen (Loops?)
 

Dummer_Hummer
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Beiträge: 2
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     Beitrag Verfasst am: 25.03.2015, 12:26     Titel: Rendite pro Trade bestimmen (Loops?)
  Antworten mit Zitat      
Moin moin,

hab nen Problem das mich seit gestern beschäftigt und ich komme einfach nicht drauf deshalb hier meine Bitte um Hilfe.

Gegeben ist eine Matrix M

Code:

M =

    1.0000    0.7000
    1.0000    0.5000
    1.0000   -0.1000
   -1.0000   -0.2000
   -1.0000    0.5000
   -1.0000   -0.8000
   -1.0000    0.1000
   -1.0000    0.6000
   -1.0000   -0.8000

 


Dabei stellt die 1 in der linken Spalte jeweils ein Kauf (long) Signal und die -1 ein Verkauf (short) Signal dar.
Die rechte Spalte zeigt beispielsweise die Rendite der jeweiligen Perioden.
Mein Ziel ist jetzt die Gesamtrendite des jeweiligen Trades zu bestimmen, das heisst für die ersten 3 Zeilen die ersten 3 Werte der 2. Spalte zu addieren und für die letzten 5 Zeilen die letzten 5 Werte der 2. Zeile zu addieren.
Also muss irgendwie das Signal der Wechsel zwischen 1 und -1 sein, das dann ein Aufsummieren der Renditen bis zum nächsten Wechsel von -1 zu 1 auslöst oder irgendwie so in der Art?^^ kein plan...

Bin noch blutiger Anfänger was Matlab betrifft Idea Rolling Eyes
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Winkow
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     Beitrag Verfasst am: 25.03.2015, 13:07     Titel:
  Antworten mit Zitat      
den signalwächsel könntest du mit
Code:
und
Code:
finden.
_________________

richtig Fragen
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Dummer_Hummer
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Beiträge: 2
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     Beitrag Verfasst am: 25.03.2015, 16:51     Titel:
  Antworten mit Zitat      
also damit find ich schonmal die Position in der Zahlenreihe

Code:

[r,c]= find(diff(M(:,1))~=0)
 


schonmal nen Schritt weiter aber immer noch nicht am Ziel^^

das Ergebnis sollte dann später als neuer Vektor erscheinen... in diesem Beispiel dann mit 2 Zeilen in denen jeweils die Rendite pro getätigtem Trade steht
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