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Residuen aus regstats entnehmen
 

Chrischinio90
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Beiträge: 17
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Version: R2015a
     Beitrag Verfasst am: 10.11.2015, 00:08     Titel: Residuen aus regstats entnehmen
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

bei der Erstellung eines Codes zur Überprüfung des CAPM's bin ich auf folgendes Problem gestoßen. In einer Regression (y,x) ermittele ich via Schleife die Koeffizienten der Regression (Alpha, Beta), sowie diverse Teststatistiken. Das Klappt auch Prima. Nun möchte ich jedoch auch die Residuen per Schleife ermittelt haben. Leider zeigt er mit immer den Fehler "Subscripted assignment dimension mismatch" an.

Mein Code für die Regressionsschleife sieht wie folgt aus. Wobei SpaltenanzahlRUES-1 die Anzahl der Fonds (y; Stetige Überschussrendite Fonds) sind (ca. 1800 Stück) und SpaltenanzahlRUES die Benchmark (x; Stetige Überschussrendite Benchmark) auf die jeweils regressiert wird.

Code:
for iIdx=1:SpaltenanzahlRUES-1
   
    % Renditereihen entnehmen
   
    RenditeFonds = StetigeueberschussrenditeRendite(:,iIdx);
    RenditeBenchmark = StetigeueberschussrenditeRendite(:,SpaltenanzahlRUES);
   
       
    % Regstats
   
    ErgebnisRegression = regstats(RenditeFonds,RenditeBenchmark);
   
    % Kennzahlen entnehmen
   
    Alpha(iIdx) = ErgebnisRegression.beta(1);
    AlphaTstat(iIdx) = ErgebnisRegression.tstat.t(1);
    PWertAlpha(iIdx)=ErgebnisRegression.tstat.pval(1);
    StandardfehlerAlpha (iIdx) = ErgebnisRegression.tstat.se(1);
    Beta (iIdx) = ErgebnisRegression.beta(2);
    BetaTstat(iIdx)=  ErgebnisRegression.tstat.t(2);
    PWertBeta(iIdx)=ErgebnisRegression.tstat.pval(2);
    StandardfehlerBeta (iIdx) = ErgebnisRegression.tstat.se(2);
    FStatistik(iIdx)=ErgebnisRegression.fstat.f(1);
    PWertFStat(iIdx)=ErgebnisRegression.fstat.pval(1);
    Bestimmtheitsmass(iIdx) =ErgebnisRegression.rsquare(1);
    DurbinWatson(iIdx) = ErgebnisRegression.dwstat.dw(1);
    PWertDurbinWatson(iIdx) = ErgebnisRegression.dwstat.pval(1);
    PWertAlpha(iIdx)=ErgebnisRegression.tstat.pval(1);
   
end


Dieser Teil des Codes funktioniert auch einwandfrei. Nun Möchte ich aber auch die Residuen ermittelt und per Schleife abgelegt haben. Dies habe ich probiert in dem ich die obige Schleife durch
Code:
Residuen (iIdx) = ErgebnisRegression.r ;

erweitert habe. Leider kommt beim Versuch die Schleife zu starten immer der oben erwähnte Fehler. Lediglich wenn ich ErgebnisRegression.r(1) schreibe, dann gibt er mir den ersten Wert von 503 Zeilen aus. Wenn ich den Index weglasse, dann bekomme ich alle 503 Residuen, nur eben lediglich für den letzten Durchlauf der Schleife. Leider hilft mir das nicht weiter.


Hat einer von euch eine Idee, wie ich die ganzen 1800x503 Residuen in den Workspace bekomme?


Gruß


Christian
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Chrischinio90
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Beiträge: 17
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Version: R2015a
     Beitrag Verfasst am: 10.11.2015, 13:21     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Ok,

habs nach ner Nacht Schlaf selbst hinbekommen. Was gesunder Schlaf so alles bewirken kann...

Lösung:

Code:
Residuen(iIdx,:) = ErgebnisRegression.r ;


Nach der Regression transponieren und fertig.

Code:
Residuen_t=Residuen'
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