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Rolling Windows
 

Adi

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     Beitrag Verfasst am: 28.04.2011, 12:17     Titel: Rolling Windows
  Antworten mit Zitat      
Hallo

Ich habe einen Vektor mir 1305 Zeilen von Returns. Gerne möchte ich wissen, welche Returns die Bedingung erfüllen, dass sie grösser sind als der Mittelwert der letzten 30 Returns + 2 * Standardabweichung der letzten 30 Tage.

Hier mein Code:

Code:

A = returns;
for x=1:30:1275, A(x:(x+29));
    for y =1:30:1275, std(A(x):A(x+29));
       
 B = A  > (mean (A(x:(x+29))) + 2 * std(A(x):A(x+29)));
    end
end
 


Jetzt meine Frage: Funktioniert das so? Ich habe leider keine Möglichkeit es anhand des Ergebnisses zu testen.

Im Endeffekt soll ein Vektor B rauskommen, der eine 1 zeigt, wenn die Bedingung erfüllt ist.

Danke für eure Hilfe...

Gruess Adi


Adi

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     Beitrag Verfasst am: 28.04.2011, 12:18     Titel:
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Sad sollten ein eine Klammer ) und ein : sein...

sorry..
 
Adi

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     Beitrag Verfasst am: 28.04.2011, 14:06     Titel:
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Habe den Code nochmals verbessert:
Code:

A = returns;
for x=31:30:1275, A=x:(x+29);
    for y =1:30:1275, std=A(y):A(y+29);
       
 B = A  > (mean (A(x:(x+29))) + 2 * std(A(y):A(y+29)));
    end
end
 


Jetzt sollte er mit der Standardabweichung der letzten 30 Tage den heutigen Return überprüfen...

Gruss
Edit by _Peter_: Bitte Codeumgebung benutzen!Danke.
 
Adi

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     Beitrag Verfasst am: 28.04.2011, 14:30     Titel:
  Antworten mit Zitat      
bei diesem Code kommt jetzt:
Code:

??? Index exceeds matrix dimensions.

Error in ==> Code at 12
 B = A  > (mean (A (x:(x+29))) + 2 * std(A(y):A(y+29)));
 

was ist falsch?

Gruss
Edit by _Peter_: Bitte Codeumgebung benutzen und keine Doppelpostings!Danke.
 
_Peter_
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     Beitrag Verfasst am: 28.04.2011, 21:30     Titel:
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Hallo Adi,
du greifst auf ein Element ausserhalb der Matrix zu, deswegen geht das schief.

Am besten du gehst mit dem Debugger dran und guckst dir x und y an wenn der Fehler auftritt und vergleichst das mit den Dimensionen der Matrix.
_________________

Gruß
Peter
_________________
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