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Saisonale Schwankungen aus einer Zeitreihe entfernen |
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| DerPetz |
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Verfasst am: 08.03.2013, 13:29
Titel: Saisonale Schwankungen aus einer Zeitreihe entfernen
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Hallo!
Ich habe eine Zeitreihe von Messwerten über mehrere Jahre, die eine ausgeprägte saisonale Schwankung aufweisen. Konkret sind die Werte im Winter höher, im Sommer tiefer und die saisonale Komponente scheint einer Sinuskurve zu ähneln.
Ich stelle es mir so vor, dass ich für jeden Messwert einen saisonalen Anteil errechne und dann den Messwert dadurch dividiere (additive Saisonschwankungen sind in meinem Fall nicht geeignet). Anschließend soll die desaisonalisierte Zeitreihe mit einer Markov-Kette analysiert und eine eigene Zeitreihe erstellt werden, denn das funktioniert nur richtig mit Zeitreihen, die keine saisonalen Schwankungen mehr aufweisen. Zum Schluss will ich die saisonale Komponente mit der fertigen Zeitreihe multiplizieren, um die saisonalen Abhängigkeiten der eigenen Zeitreihe hinzuzufügen.
Gibt es in Matlab Befehle, Funktionen, o.ä., die bei der bestimmung der saisonkomponente helfen, damit ich nicht alles von Grund auf selbst programmieren muss?
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| MaFam |
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Verfasst am: 08.03.2013, 14:02
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| DerPetz |
Gast
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Verfasst am: 08.03.2013, 15:34
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Danke erstmal!
Die Desaisonalisierung scheint dort so vorgenommen zu werden, dass Mittelwerte der einzelnen Monate gebildet werden. Das kommt mir etwas grob vor, ich würde den Saisonanteil lieber in Form einer kontinuierlichen Funktion von sinus und kosinus darstellen. Dazu finde ich da nichts, gibt es dazu denn auch etwas?
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