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Seemingly Unrelated Regressions SUR in Matlab |
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Verfasst am: 28.07.2011, 16:21
Titel: Seemingly Unrelated Regressions SUR in Matlab
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Hallo zusammen.
Ich möchte mithilfe des Verfahrens der Seemingly Unrelated Regressions
http://en.wikipedia.org/wiki/Seemingly_unrelated_regressions
die Parameter für folgende Gleichungssysteme schätzen:
R1 = (Z*O+f)*b1
R2 = (Z*O+f)*b2
R3 = (Z*O+f)*b3
wobei gegeben sind:
R1 ein 52x1 Zeilenvektor
R2 ein 52x1 Zeilenvektor
R3 ein 51x1 Zeilenvektor
Z ein 1x9 Spaltenvektor
f eine 52x3 Matrix
und geschätzt werden müssen
b1 ein 3x1 Zeilenvektor
b2 ein 3x1 Zeilenvektor
b3 ein 3x1 Zeilenvektor
O eine 3x9 Matrix
Für Stata ist das ganze sehr gut dokumentiert:
http://www.stata.com/help.cgi?nlsur
Für Matlab nicht:
http://www.mathworks.de/help/toolbox/finance/convert2sur.html
Kann mir jemand einen Input geben, wie die Parameter dieser Funktion zu spezifizieren sind um die b1, b2, b3 und O zu schätzen?
DesignSUR = convert2sur(Design, Group)
Anbei gleich auch noch eine Beispieldatei.
Vielen Dank für Eure Antworten.
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
SUR_Example.zip |
| Dateigröße: |
2.97 KB |
| Heruntergeladen: |
327 mal |
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