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Simulation eines Portfolios aus Aktien und Zero Bonds |
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| viola |
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Verfasst am: 13.04.2010, 00:40
Titel: Simulation eines Portfolios aus Aktien und Zero Bonds
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Hallo!
Ich hab keine Ahnung, ob ich hier richtig poste, wenn nein, bitte Thread verschieben. Danke  .
Ich brauche Hilfe bei meiner Seminararbeit.
Zunächst hab ich ein Portfolio aus Aktien und Zero Bonds.
Aktienanteil a wird bei jeder Periode neu bestimmt.
RenditePortfolio = a*RenditeAktie + (1-a)*RenditeZeroBond.
RenditeZeroBond wird durch Hull-White simuliert.
RenditeAktie = RenditeZeroBond + 2%
Außerdem gibt es noch die
Gesamtverzinsung = RenditePortfolio + ln(Kapitalanlage)
Kapitalanlage sind 100 EUR angelegt in das Portfolio eben aus Aktien und ZBs.
Außerdem gibt es noch einige Nebenbedingungen für Aktienquote und Gesamtverzinsung, aber die lasse ich erstmal weg.
Wie gehe ich vor wenn ich den Wert der Kapitalanlage simulieren will?
Vielen Dank schonmal für eine Antwort.
LG
Viola
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