Simulation Kou Jump Diffusion Modell

WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Partner:

Forum

Option

[Erweitert]

• Diese Seite per Mail weiterempfehlen

Gehe zu:

Lara_33

Forum-Newbie


	Beiträge: 1

	Anmeldedatum: 08.01.23

	Wohnort: ---

	Version: ---

Verfasst am: 08.01.2023, 17:01 Titel: Simulation Kou Jump Diffusion Modell

Hey,

Ich versuche den Call Preis einer europäischen Option im Kous Jump Diffusion Modell zu simulieren, allerdings habe ich einen Fehler, da für lambda >1 falsche Ergebnisse raus kommen.
Weiß jemand wo mein Fehler liegt?
Vielen Dank schon mal im Voraus!

Mein Code sieht folgendermaßen aus:

Code:

F=[10,100,1e3];
Table= zeros(2,3);

%Simulation
for j=1:3
N=F(j);
%Erzeugung von 100 Simulationen
s=100;
S_Wert=zeros(1,s);
for k=1:s

%Parameter
N_S=1;
N_T =N;
K = 98*ones(N_T,N_S);
S0 =100;
lambda =3;
r =0.05;
p=0.4;
q=0.6;
sigma =0.16;
dt = 0.5;
S=zeros (N_T,N_S);
n_1=10;
n_2=5;
Pay_Off =zeros(N_T,N_S);
%k1=q*(n_2/(n_2+1))+p*(n_1/(n_1-1))-1;
k1=((1-p)*n_2/(n_2+1)+p*n_1/(n_1-1)-1);
drift =(r-(sigma^2/2)-lambda*k1);

%Vektor mit 0 und 1

%Jumps
for s=1:N_S
S(1,s) = S0;

for t=2:N_T
J = 0;
if lambda ~= 0
Nt = poissrnd(lambda*dt);
m = max(Nt);

if Nt > 0
x=binornd(1,p*ones(N,1));
if x(t)==1
Y=exprnd(1/n_1);
else
Y =-exprnd(1/n_2);
end

for i=1:Nt
J = J+Y;
end
end
end
Z = normrnd(0,1);

S(t,s) = S0*exp(drift*dt + sigma*sqrt(dt)*Z + J);
end
end

%PayOff
Pay_Off=S-K;
for l=1:N_T
for w=1:N_S
if Pay_Off(l,w)<0
Pay_Off(l,w)=0;
end
end
end

%Simullierter Wert
M=mean(Pay_Off,'all');
S_Wert= M*exp(-r*dt); %Simulierte Wert
M_S_Wert=mean(S_Wert,'all');
%St=std(S_Wert);
Table(1,j)= M_S_Wert;
%Table(2,j)=St;
end
end

Funktion ohne Link?


Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:	Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen

Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | FAQ |

RSS

Hosted by:

Copyright © 2007 - 2024 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.