Simulation von Daten?

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haloichbins

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Verfasst am: 03.01.2017, 16:48 Titel: Simulation von Daten?

Hallo, ich habe einen Plan, ich wollte den RSI, und den Simple Moving Average SMA, verwenden um einen einfachen Also zu schreiben.

Vorgehensweise:
Preis oberhalb SMA Y = Aufwärtstrend
Preis unterhalb SMA Y= Abwärtstrend

RSI -> Signal Bestätigung

Long:
1. Wenn der Preis über SMA Y1 (Close Kurs)
2. RSI muss über 50 sein
3. Market Order X1 über High vom Tag
4. Stopp Loss Z1 unter Low
5. Take Profit 3x die Menge (Entry-Z)

Short:
1. Wenn der Preis unterhalb SMA Y2 (Close Kurs)
2. RSI unter 50
3. Market Order X2 unterhalb Low
4. Stop Loss Z2 über High
5. Take Profit 3x die Menge (Entry-Z)

Die Ergebnisse hätte ich gerne in einen Chart angegeben:

A/B/
A-> 0 ist long, 1 ist short
B -> Ergebnisse in Zahlen zb. +5 EH, oder -20 EH

Sollte dann so ausschauen:

0/+20
1/+45
0/-7
etc.

Das Ergebnisse ich einer kurve eintragen (Equdidy Kurve)

-> Ist es möglich die X, Y, Z Werte auch mittels Monte Carlo Simulation zu identifizieren? Sonst nehmen wir SMA = 5/ X= 4 Pips / Z= 5 Pips

was ich schon habe:
1. Daten Feed
2. RSI

Code:

function [output] = myRSI(periode,graphics)
[data txt]= xlsread ('dax30')
Open=data(:,1),
High=data(:,2)
Low=data(:,3),
Close=data(:,4),
RSI=zeros(size(Close));

for ii=periode:length(RSI)
temp=Close(ii-periode+1:ii)
returns=temp(2:end)-temp(1:end-1);
gains=returns(find(returns>0));
loss=returns(find(returns<=0));
a=sum(gains)/periode;
b=-sum(returns)/periode;
RS=a/b;
RSI(ii)=100 - 100/(1+RS);

end
output=RSI;
if graphics==1
figure;
subplot(2,1,1);
candle(High,Low,Close,Open);
plot (RSI)
end

Funktion ohne Link?

3. SMA wird gerade im anderen unterforum geutachtet.

Code:

function [output] = myMA(periode,graphics)

[data txt]= xlsread ('dax30')
Open=data(:,1),
High=data(:,2)
Low=data(:,3),
Close=data(:,4),

%create Vectors
sma = zeros(size(close));
%formel: Sum(n)Close/n=SMA(t)
% n=Berechnungsperiode

for ii=periode:length(sma)
temp=Close(ii-periode+1:ii)
gains = temp(4:end);
sma(ii)=sum(gains)/periode;

end

if graphics==1
figure;
subplot(2,1,1);
candle(High,Low,Close,Open);
plot (sma)
end

Funktion ohne Link?

wie fange ich da jetzt am besten an?

Jan S

Moderator


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Verfasst am: 03.01.2017, 23:38 Titel: Re: Simulation von Daten?

Hallo haloichbins

Zitat:

ich wollte den RSI, und den Simple Moving Average SMA, verwenden um einen einfachen Also zu schreiben.

Vorgehensweise:
Preis oberhalb SMA Y = Aufwärtstrend
Preis unterhalb SMA Y= Abwärtstrend

Das klingt für mich als Physiker lustig. Ich habe keine Ahnung, worum es geht.

Zitat:

3. SMA wird gerade im anderen unterforum geutachtet.

Was bedeutet das?

Zitat:

wie fange ich da jetzt am besten an?

Du hast Code gepostet. Hast Du dazu eine konkrete Frage?
Für Matlab sind das alles nur Zahlen. Darum könnte es auch für die Leser dieser Frage hilfreich sein, wenn Du die Bedeutungen der Zahlen mal weglässt und Dich auf das gleiche abstrakte Niveau wie Matlab begibst. Dann können Dir auch Leute wie ich antworten, die von SMA, Long und Short nichts verstehen.

Gruß, Jan

haloichbins

Themenstarter

Forum-Anfänger


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Verfasst am: 04.01.2017, 00:39 Titel:

Hallo.

1. SMA: Simple Moving Average.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleitender_Mittelwert
es gibt viele SMA, z.B. 5/10/20/200 etc. das meinte ich mit SMA Y -> Y= wird ermittelt welche der beste ist. Default würde ich 5 nehmen.

--> Matlab forum: http://www.gomatlab.de/moving-average-fehler-suche-t42788.html
Irgendwie hab ich das falsch programmiert, komme aber nicht auf den Fehler.

2.

Zum Code hab ich nur eine frage zum SMA, da ist wo ein Fehler drin, der RSI stimmt.
-> Deshalb die Frage wie ist das zusammenführe?

z.B. Versuch:
Orderbox: 1/2

if value (Chart) > SMA Y & RSI > 50%

prepare Trade (Limit Order) X1 over High Daily
If Trade true (überhalb vom High Daily ) prepare Stop Loss under Low Daily Z1 & Take Profit 3x Length (Startpunkt-Stopp loss z.B. 5 punkte --> Take profit 15 punkte).
If either Take profit or Stop Loss is reached close Trade & set value in Oderbox (1) to 0 & in Orderbox(2) to (Value was gewonnen oder Verloren ist, beim nächsten Trade dann in Zeile 2, 3, 4 etc. das ich eine Liste habe)

(genau das Gegenteil halt bei Short)
z.B.
Oderbox:
0/15

Aber wie muss ich den Code schrieben um das Matlab automatisch zu machen?

so ungefähr wie der:
http://forextradingstrategies4u.com.....i-forex-trading-strategy/
sollte es ausschauen aber halt automatisch.

Danke im Voraus.

ich hoffe es ist verständlich, wenn es dir hilft können wir auch ein Skype Gespräch durchführen.

LG

die dauen schauen so aus:
http://real-chart.finance.yahoo.com.....7&g=d&ignore=.csv

also High, Low, Close alles gegeben wurde auch in meinen Code berücksichtigt.

So ähnlich wie in den Video: ab Matlab Demo:
https://de.mathworks.com/videos/aut.....amp;potential_use=Student

Jan S

Moderator


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Verfasst am: 04.01.2017, 13:39 Titel:

Hallo haloichbins,

Zitat:

-> Deshalb die Frage wie ist das zusammenführe?
if value (Chart) > SMA Y & RSI > 50%
prepare Trade (Limit Order) X1 over High Daily

Ich klinke mich aus, da ich nicht den blassesten Schimmer davon bekomme, worum es hier gehen könnte.

Viel Erfolg, Jan


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