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Sortieren, Varianz und Daten einlesen |
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| quantfinance |
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Anmeldedatum: 23.05.10
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Verfasst am: 23.05.2010, 16:55
Titel: Sortieren, Varianz und Daten einlesen
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Hi Leute,
eins vorweg, ich bin absoluter Matlabbeginner, habe aber schon einige Tutorials durchgearbeitet und einige Miniprogramme geschrieben...
Ich habe nun ein Problem, welches mehrere Skills benötigt. Einiges davon denke ich lösen zu können, aber ich denke insgesamt ist es besser, wenn ich das Gesamtproblem poste... Ich weiß, dass es unfassbar viel aussieht, denke aber, dass ein erfahrener Programmierer wichtige Tipps zu den Schritten haben könnte und bin mir sicher, dass ich Matlab anhand eines solchen Beispiels am schnellsten und besten lernen kann. Hier ist das Problem:
gegeben: m*n-Matrix mit wöchentlichen Aktienkursen (Preisdaten) in Excel; die erste Spalte umfasst das Datum der jeweiligen Beobachtung; die erste Zeile umfasst den Namen der Aktie
1. Aufgabe: einlesen der Daten in Matlab, so dass die Aktiennamen die späteren Variablennamen sind und ein Zeitvektor mit den Beobachtungen entsteht
2. Berechnen der Rendite (wöchentlich; Daten sind wöchentlich gegeben) für jede Aktie (ergibt wieder Vektor)
3. Am Ende jeden Monats Berechnung der Volatilität (Standardabweichung) der letzten drei Jahre (beginnt natürlich erst drei Jahre nach der ersten Beobachtung) für jede Aktie; hier scheint es wichtig, aber für mich schwierig zu realisieren, dass die einzelnen Variablen einen Bezug zu dem ersten Datumsvektor haben
4. Erstellen eines Rankings (jeden Monat), wobei der Wert mit der höchsten Volatilität jeden Monat oben stehen soll
5. Teile die Liste der nach Volatilität sortierten Werte (in jedem Monat) in 5 Quintile und bilde dann innerhalb jedes Quintils und jeden Monat ein Portfolio mit gleichen Gewichten aller Aktien, die dem Portfolio angehören.
Alle Tipps und Hilfen sind willkommen und ich danke jedem, der mir irgendwie weiterhelfen kann, sehr!!!
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