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Suche Funktion für "Geometric Brownian Motion"

 

Voldemort
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Beiträge: 1
Anmeldedatum: 21.07.22
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 21.07.2022, 12:00     Titel: Suche Funktion für "Geometric Brownian Motion"
  Antworten mit Zitat      
Hallo, ich suche eine Funktion Gbm, die für gegebene Parameter eine Matrix mit Zufallspfaden der GBM erzeugt und zurückgibt. Jede Spalte der Matrix entspricht einem möglichen Asset-Pfad; Zeilen repräsentieren jeweils einen Zeitpunkt.
Das soll am Ende etwa so aussehen:

% Timesteps as Columns:
% t0 t1 t2 ...
% path 1: (0, 0.1, 0.4, ...)
% path 2: (0, -0.3, 0.1, ...)

Hat da jemand eine Idee?
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Harald
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Beiträge: 24.044
Anmeldedatum: 26.03.09
Wohnort: Nähe München
Version: ab 2017b
     Beitrag Verfasst am: 21.07.2022, 12:32     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

schau dir mal gbm aus der Financial Toolbox und das zugehörige simulate an.
https://www.mathworks.com/help/finance/sde.simulate.html

Das Beispiel "Antithetic Sampling to a Path-Dependent Barrier Option" kannst du entsprechend anpassen. Zum Beispiel:

[url]rate = 0.05; % annualized risk-free rate
sigma = 0.3; % annualized volatility
nPeriods = 63; % 63 trading days
dt = 1 / 252; % time increment = 252 days
T = nPeriods * dt; % expiration time = 0.25 years
obj = gbm(rate, sigma, 'StartState', 105);
nPaths = 200; % # of paths

[Paths,Times] = simulate(obj, nPeriods, 'DeltaTime' , dt, ...
'nTrials', nPaths)[/url]

Grüße,
Harald
_________________

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