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Summe diskontierter Dividenden Programmieren |
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| MarcoEcon |
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Verfasst am: 28.10.2012, 17:08
Titel: Summe diskontierter Dividenden Programmieren
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Hallo Leute,
Ich möchte folgene Zeitreihe in Matlab erzeugen:
sum_(j=0)^(T-t)(1/1+r)^(j+1)*D_(t+j) + (1/1+r)^(T-t)*P_T
Der erste Ausdruck ist eine dynamische Summe von diskontierten Dividenden. T bezeichnet den end of sample zeitpunkt, t die aktuelle Beobachtung und r ist die rate of retun mit der diskontiert wird. Die Zeitreihen der Dividenden is D_t. Es geht also um die Summe der diskontierten Dividenden von der aKTUELLEN Beobachtung t bis zum end of sample T. Das heißt für jede neue beobachtung t+1 wird eine Dividende weniger aufsummiert. Kann mir jemand den code für eine solche Summe geben? Der zweite Ausdruck bezeichnet den diskontierten end of sample Preis (das krieg ich schon irgendwie hin, es geht eher um den ersten Ausdruck)
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| Jan S |
Moderator
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Verfasst am: 28.10.2012, 18:52
Titel: Re: Summe diskontierter Dividenden Programmieren
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Hallo MarcoEcon,
Was die einzelnen Buchstaben bedeuten, ist für die Matlab-Implementierung nicht von Belang. Eine Erklärung der Schreibweise wäre dagegeb wichtig: Soll
"sum_(j=0)^(T-t)" bedeuten, dass es um eine Summe von j=0 bis j=T-t geht?
Klar kenne ich TeX, aber ich sollte nicht ratend voraussetzen, dass wir beide den gleichen Dialekt sprechen. Bitte erkläre also mehr technische Details, und weniger Inhaltliche.
Gruß, Jan
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